<div dir="ltr">Caros,<div><br></div><div>Na próxima sexta-feira (<b><i><font color="#ff0000">26 de fevereiro, às 13:30hs</font></i></b>) o ciclo de Seminários do DEST/UFMG terá a apresentação de <b><i>Ana Júlia Alves Câmara</i></b>. </div><div><br></div><div>Ana Júlia é aluna do Programa de Doutorado em Estatística da UFMG e trabalha sob orientação do Prof. Valdério Reisen.</div><div><br></div><div>A apresentação será transmitida ao vivo (às 13:30hs) pelo canal do Youtube "<i>Vídeo Conferência do DEST</i>":</div><div><br></div><div><a href="https://www.youtube.com/channel/UCoZC2_pME9ca_-Hx4djd60w" target="_blank">https://www.youtube.com/channel/UCoZC2_pME9ca_-Hx4djd60w</a></div><div><br></div><div>Att,</div><div>Vinícius Mayrink</div><div><br></div><div><div><b>*************** Título e resumo ***************</b></div><div><b><br></b></div><div><div><b>On generalized additive models with dependent time series covariate.</b><br><i>Márton Ispány, Valdério A. Reisen, Glaura C. Franco, Pascal Bondon,<br>Higor H. A. Cotta, Paulo R. P. Filho and Faradiba S. Serpa.</i></div><div><br></div><div>The generalized additive model (GAM) is a standard statistical methodology and is frequently used in various fields of applied data analysis where the response variable is non-normal, e.g., integer valued, and the explanatory variables are continuous, typically normally distributed. Standard assumptions of this model, among others, are that the explanatory variables are independent and identically distributed vectors which are not multicollinear. To handle the multicollinearity and serial dependence together a new hybrid model, called GAM-PCA-VAR model, was proposed in [17] which is the combination of GAM with the principal component analysis (PCA) and the vector autoregressive (VAR) model. In this paper, some properties of the GAM-PCA-VAR model are discussed theoretically and verified by simulation. A real data set is also analysed with the aim to describe the association between respiratory disease and air pollution concentrations.</div></div><font color="#888888"><div></div></font></div><font color="#888888"><div><div><br></div>--<br><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><i><font color="#999999">Vinícius D. Mayrink</font></i><div><i><font color="#999999">Professor Associado - Departamento de Estatística</font></i></div><div><i><font color="#999999">ICEx, Universidade Federal de Minas Gerais</font></i></div></div></div></div></div></div></font><div><br></div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"></div></div></div></div></div></div></div>