<div dir="ltr">Caros,<br><br>Na próxima sexta-feira (<i><font color="#ff0000">03 de dezembro</font></i>, às <i><font color="#ff0000">13:30h</font></i>) o ciclo de Seminários do <i>Departamento de Estatística da UFMG</i> terá a apresentação de <b>Helton Saulo B. Santos</b>.<br><br>Helton é professor do Departamento de Estatística da UnB e obteve o grau de Doutor em Economia pela UFRGS (com período sanduíche na McMaster University, Canadá). Ele tem experiência de pesquisa pós-doc também pela McMaster University. Atua principalmente nas seguintes áreas: Econometria, Estatística computacional e Economia aplicada.<br><br>O seminário será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube "<i><a href="https://www.youtube.com/channel/UCoZC2_pME9ca_-Hx4djd60w">Seminários DEST - UFMG</a></i>".<br><br>Att,<br>Vinícius Mayrink<br><br><b>********** Título e Resumo **********</b><br><br>Helton Saulo B. Santos (Departamento de Estatística, UnB)<br><br><i>Modelos autorregressivos de duração condicional.</i><br><br>Modelos autorregressivos de duração condicional  (ACD) são utilizados principalmente para lidar com dados de duração de transações financeiras. Tais dados possuem informações úteis sobre as atividades do mercado. Nesta apresentação, o modelo original ACD e algumas variantes são apresentadas.<br clear="all"><div><br></div>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><i><font color="#999999">Vinícius D. Mayrink</font></i><div><i><font color="#999999">Professor Associado - Departamento de Estatística</font></i></div><div><i><font color="#999999">ICEx, Universidade Federal de Minas Gerais<br></font></i></div></div></div></div></div></div>