<div dir="ltr">Caros,<br><br>Na próxima sexta-feira (<i><font color="#ff0000">10 de dezembro</font></i>, às <i><font color="#ff0000">13:30h</font></i>) o ciclo de Seminários do <i>Departamento de Estatística da UFMG</i> terá a apresentação de <b>Airlane P. Alencar</b>.<br><br>Airlane é professora do Departamento de Estatística do IME-USP e obteve o grau de Doutora em Estatística pela USP. Suas principais áreas de pesquisa são: Séries Temporais e Análise estatística em geral.<br><br>O seminário será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube "<i><a href="https://www.youtube.com/channel/UCoZC2_pME9ca_-Hx4djd60w">Seminários DEST - UFMG</a></i>".<br><br>Att,<br>Vinícius Mayrink<br><br><b>********** Título e Resumo **********<br></b><br>Airlane P. Alencar (Departamento de Estatística, IME, USP)<br><br><i>Modelos GARMA para séries temporais – GARMA modificado e outras distribuições.</i><br><br>Em muitos problemas reais, queremos analisar se há mudanças de tendência, sazonalidade e efeitos de covariáveis em séries temporais. Podemos considerar modelos de regressão linear e modelos lineares generalizados, levando em conta a autocorrelação, ajustando os modelos de regressão com erros SARMA e modelos GARMA (Benjamin et al. 2003). Devido à multicolineariedade, propomos um modelo GARMA modificado (Albarracin et al. 2019). Considerando outras distribuições, os modelos GARMA usuais, como a Conway-Maxwell Poisson (Melo e Alencar, 2020), que admitem super, sub e equidispersão. Trabalho em conjunto com: Orlando Y.E. Albarracin (IME-USP), Moizes Melo (UFRN) e Linda Lee Ho (EP-USP).<br clear="all"><div><br></div>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><i><font color="#999999">Vinícius D. Mayrink</font></i><div><i><font color="#999999">Professor Associado - Departamento de Estatística</font></i></div><div><i><font color="#999999">ICEx, Universidade Federal de Minas Gerais<br></font></i></div></div></div></div></div></div>