<div dir="ltr"><div style="padding:20px 0px 0px;font-size:0.875rem"><font face="arial, sans-serif" color="#000000"><span style="font-size:small">Prezados,</span><br></font></div><div><div id="gmail-m_3155829703307461395gmail-m_-8507643162722058938m_5937452580751981561m_-1365293800665417796gmail-m_-3468519450589017793gmail-m_-7842956248371236229gmail-m_-5968410307163084571m_-8656693447439881754gmail-m_8759011828828433063gmail-m_8120104479672991798gmail-m_-6326570612399582115gmail-m_-4321977423953769742gmail-m_-9146432808175195773gmail-m_-3500415584442120772gmail-m_8569866331759101216gmail-m_962741476570096926gmail-m_-7019805519578697657gmail-m_-5665456264741105642m_-7596143739755188549gmail-m_8877324357713058gmail-m_-419785117217811706gmail-m_-521651387273913443gmail-m_-8152753869139253355gmail-m_-5726069249561388343gmail-m_-1039247224609206762gmail-m_6284964338369420402gmail-m_-6257645238032018263gmail-m_-5378602272881849176gmail-m_8250150167311829629gmail-m_4401263143051372013gmail-:14x" style="direction:ltr;margin:8px 0px 0px;padding:0px"><div id="gmail-m_3155829703307461395gmail-m_-8507643162722058938m_5937452580751981561m_-1365293800665417796gmail-m_-3468519450589017793gmail-m_-7842956248371236229gmail-m_-5968410307163084571m_-8656693447439881754gmail-m_8759011828828433063gmail-m_8120104479672991798gmail-m_-6326570612399582115gmail-m_-4321977423953769742gmail-m_-9146432808175195773gmail-m_-3500415584442120772gmail-m_8569866331759101216gmail-m_962741476570096926gmail-m_-7019805519578697657gmail-m_-5665456264741105642m_-7596143739755188549gmail-m_8877324357713058gmail-m_-419785117217811706gmail-m_-521651387273913443gmail-m_-8152753869139253355gmail-m_-5726069249561388343gmail-m_-1039247224609206762gmail-m_6284964338369420402gmail-m_-6257645238032018263gmail-m_-5378602272881849176gmail-m_8250150167311829629gmail-m_4401263143051372013gmail-:14y" style="overflow:hidden;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;font-stretch:normal;line-height:1.5"><div dir="ltr"><div><font face="arial, sans-serif" color="#000000">dando continuidade ao Ciclo de Palestras do Programa de Pós-Graduação em Estatística do IM-UFRJ, <b>na próxima 4a feira, 25/05/2022, às 15:30</b>, teremos a palestra do professor:</font></div><div><font face="arial, sans-serif" color="#000000"><br></font></div><div><div><b><font color="#000000">Palestrante: Rodrigo Targino (EMap/FGV)</font></b></div><div><span style="line-height:24px;margin:0px"><font color="#000000"><b>Título: Transform MCMC schemes for sampling intractable factor copula models</b><br></font></span></div><div><font color="#000000"><br></font></div><div><p style="margin:0px 0px 18px"><font face="arial, sans-serif" color="#000000">In financial risk management, modelling dependency within a random vector X is crucial, a standard approach is the use of a copula model. Say the copula model can be sampled through realizations of Y having copula function C: had the marginals of Y been known, sampling X^(i) , the i-th component of X, would directly follow by composing Y^(i) with its cumulative distribution function (c.d.f.) and the inverse c.d.f. of X^(i). In this work, the marginals of Y are not explicit, as in a factor copula model. We design an algorithm which samples X through an empirical approximation of the c.d.f. of the Y marginals. To be able to handle complex distributions for Y or rare-event computations, we allow Markov Chain Monte Carlo (MCMC) samplers. We establish convergence results whose rates depend on the tails of X, Y and the Lyapunov function of the MCMC sampler. We present numerical experiments confirming the convergence rates and also revisit a real data analysis from financial risk management.<br>Joint work with Cyril Bénézet and Emmanuel Gobet</font></p><p style="margin:0px 0px 18px"><a href="https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03334526" target="_blank" style="text-decoration-line:none"><font face="arial, sans-serif" color="#000000">https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03334526</font></a></p></div></div></div></div></div></div><div><div><div id="gmail-m_3155829703307461395gmail-m_-8507643162722058938m_5937452580751981561m_-1365293800665417796gmail-m_-3468519450589017793gmail-m_-7842956248371236229gmail-m_-5968410307163084571m_-8656693447439881754gmail-m_8759011828828433063gmail-m_8120104479672991798gmail-m_-6326570612399582115gmail-m_-4321977423953769742gmail-m_-9146432808175195773gmail-m_-3500415584442120772gmail-m_8569866331759101216gmail-m_962741476570096926gmail-m_-7019805519578697657gmail-m_-5665456264741105642m_-7596143739755188549gmail-m_8877324357713058gmail-m_-419785117217811706gmail-m_-521651387273913443gmail-m_-8152753869139253355gmail-m_-5726069249561388343gmail-m_-1039247224609206762gmail-m_6284964338369420402gmail-m_-6257645238032018263gmail-m_-5378602272881849176gmail-m_8250150167311829629gmail-m_4401263143051372013gmail-:14x" style="direction:ltr;margin:8px 0px 0px;padding:0px"><div id="gmail-m_3155829703307461395gmail-m_-8507643162722058938m_5937452580751981561m_-1365293800665417796gmail-m_-3468519450589017793gmail-m_-7842956248371236229gmail-m_-5968410307163084571m_-8656693447439881754gmail-m_8759011828828433063gmail-m_8120104479672991798gmail-m_-6326570612399582115gmail-m_-4321977423953769742gmail-m_-9146432808175195773gmail-m_-3500415584442120772gmail-m_8569866331759101216gmail-m_962741476570096926gmail-m_-7019805519578697657gmail-m_-5665456264741105642m_-7596143739755188549gmail-m_8877324357713058gmail-m_-419785117217811706gmail-m_-521651387273913443gmail-m_-8152753869139253355gmail-m_-5726069249561388343gmail-m_-1039247224609206762gmail-m_6284964338369420402gmail-m_-6257645238032018263gmail-m_-5378602272881849176gmail-m_8250150167311829629gmail-m_4401263143051372013gmail-:14y" style="overflow:hidden;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;font-stretch:normal;line-height:1.5"><div dir="ltr"><div><font face="arial, sans-serif" color="#000000"><span style="font-size:13px">As palestras ocorrem<b> </b></span><span style="font-size:13px"><b><u>de forma presencial</u> </b>às quartas-feiras às 15:30h na sala B106B bloco B, do Centro de Tecnologia, Ilha do Fundão da Universidade Federal do Rio de Janeiro.</span></font></div></div></div></div></div><div><div><div id="gmail-m_3155829703307461395gmail-m_-8507643162722058938m_5937452580751981561m_-1365293800665417796gmail-m_-3468519450589017793gmail-m_-7842956248371236229gmail-m_-5968410307163084571m_-8656693447439881754gmail-m_8759011828828433063gmail-m_8120104479672991798gmail-m_-6326570612399582115gmail-m_-4321977423953769742gmail-m_-9146432808175195773gmail-m_-3500415584442120772gmail-m_8569866331759101216gmail-m_962741476570096926gmail-m_-7019805519578697657gmail-m_-5665456264741105642m_-7596143739755188549gmail-m_8877324357713058gmail-m_-419785117217811706gmail-m_-521651387273913443gmail-m_-8152753869139253355gmail-m_-5726069249561388343gmail-m_-1039247224609206762gmail-m_6284964338369420402gmail-m_-6257645238032018263gmail-m_-5378602272881849176gmail-m_8250150167311829629gmail-m_4401263143051372013gmail-:14x" style="direction:ltr;margin:8px 0px 0px;padding:0px"><div id="gmail-m_3155829703307461395gmail-m_-8507643162722058938m_5937452580751981561m_-1365293800665417796gmail-m_-3468519450589017793gmail-m_-7842956248371236229gmail-m_-5968410307163084571m_-8656693447439881754gmail-m_8759011828828433063gmail-m_8120104479672991798gmail-m_-6326570612399582115gmail-m_-4321977423953769742gmail-m_-9146432808175195773gmail-m_-3500415584442120772gmail-m_8569866331759101216gmail-m_962741476570096926gmail-m_-7019805519578697657gmail-m_-5665456264741105642m_-7596143739755188549gmail-m_8877324357713058gmail-m_-419785117217811706gmail-m_-521651387273913443gmail-m_-8152753869139253355gmail-m_-5726069249561388343gmail-m_-1039247224609206762gmail-m_6284964338369420402gmail-m_-6257645238032018263gmail-m_-5378602272881849176gmail-m_8250150167311829629gmail-m_4401263143051372013gmail-:14y" style="overflow:hidden;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;font-stretch:normal;line-height:1.5"><div dir="ltr"><p align="justify" style="margin-bottom:0.35cm;line-height:14.95px;direction:ltr"><font color="#000000">Contamos com a presença de vocês. </font></p><div><font color="#000000">Atenciosamente,</font></div></div></div></div></div><font color="#888888">Viviana Lobo</font></div><font color="#888888">--<br><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div><div style="color:rgb(80,0,80)"><span style="font-size:12.8px">Viviana G R Lobo</span></div><div style="color:rgb(80,0,80)"><span style="font-size:12.8px">Professora Adjunta </span></div><div style="color:rgb(80,0,80)"><span style="font-size:12.8px">Departamento de Métodos Estatísticos </span></div><div style="color:rgb(80,0,80)"><span style="font-size:12.8px">Universidade Federal do Rio de Janeiro</span><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div style="color:rgb(80,0,80)"><span style="font-size:12.8px">Instituto de Matemática</span><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div style="color:rgb(80,0,80)"><span style="font-size:12.8px">gabinete C109-A - Bloco C - CT</span></div><div style="color:rgb(80,0,80)"><a href="https://sites.google.com/a/dme.ufrj.br/viviana/" target="_blank">https://sites.google.com/a/dme.ufrj.br/viviana/</a></div></div></div></div></font></div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><br></div><div><img src="http://www.r-project.org/conferences/useR-2010/pics/useR-large.png" width="96" height="46"></div><div><br></div><div><br></div></div></div></div>