<div dir="ltr"><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Caros colegas,<br></div></div></div></div><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><br>Dando continuidade aos seminários do Papos Aleatórios, amanhã, <b>20/09</b>, às <b>16h</b>, receberemos o professor Eduardo Ferioli do Departamento de Estatística da UFF.<br><br><b>Título:</b> Trading de Alta-Frequência em Modelos do Tipo Kyle e Back<br><br><b>Resumo: </b>Back (1992) estabelece o modelo canônico para o estudo de microestruturas de mercado sob informação imperfeita. (Uma revisão da Literatura sobre o tema pode ser encontrada em Cetin e Danilova (2019)). Nesta apresentação iremos introduzir o tema dentro do modelo canônico e mostrar uma importante contribuição que estamos desenvolvendo para o tema. Nesta contribuição desenvolvemos um modelo no qual o agente com informação privilegiada não é o único a possuir um fluxo de informações. Neste caso, há também um fluxo de informação público disponível para o mercado. Iremos mostrar como esta generalização do modelo gera importantes diferenças do ponto de vista das conclusões que podemos chegar bem como um perfil de negociação mais realista. (Este é um trabalho em conjunto com Umut Cetin).<div><br></div><div><b>Local:</b> presencial na sala do LES (202-H) e transmitido ao vivo pelo canal do Youtube (<a href="http://youtube.com.br/EstatisticaUFF" target="_blank">youtube.com.br/EstatisticaUFF</a>).<br><br><b><font color="#351c75">Todos são muito bem-vindos! </font></b></div><div><div style="font-size:12.8px"><br class="gmail-Apple-interchange-newline">Att,</div><div style="font-size:12.8px"> </div><div style="font-size:12.8px">Patrícia Lusié</div><div style="font-size:12.8px">Professora Adjunta e Chefe do <span style="font-size:12.8px">Departamento de Estatística</span></div><div style="font-size:12.8px">Instituto de Matemática e Estatística - UFF</div><div><a href="https://les.uff.br/">https://les.uff.br/</a><br></div></div></div>
</div></div>