<div dir="ltr"><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr">Caros,<br><br>Na próxima sexta-feira (05 de Maio, às 13:30h) o ciclo de Seminários do Departamento de Estatística da UFMG terá a apresentação do prof. Valdério A Reisen.<br><br><div>Valdério A. Reisen é graduado em Matemática na UFES, mestrado em Estatística na UNICAMP e obteve o título de Ph.D. no departamento de Matemática na University of Manchester, Inglaterra. Professor aposentado no DEST-UFES e atua nos seguintes programas de Pós-Graduação: Economia (PPGEco), Engenharia Ambiental (PPGEA)-UFES, Estatística (PPGEST)-UFMG e na Matemática e Estatística (Instituto de Matemática e Estatística)-UFBA. Atua também como professor associado no Laboratoire  des Signaux et Systèmes, CentraleSupélec ParisSclay, Paris- França.  As linhas de pesquisas estão relacionadas em Séries Temporais, domínio do tempo e da frequência, Modelos lineares e não lineares de Regressão, Processos de contagem, Modelos Mistos, Séries Temporais multivariadas, Bootstrap no domínio do tempo e da frequência, GARCH, métodos robustos em séries temporais, Métodos multivariados em Séries Temporais ( ACP, FA e discriminante) <br></div><div><br></div>Título: M-quantile estimation for GARCH models.</div><div dir="ltr"><br>Resumo:M-regression and quantile methods have been suggested to estimate generalized autoregressive conditionally heteroscedastic (GARCH) models. In this paper, we propose an M-quantile approach, which combines quantile and M-regression to obtain a robust estimator of the conditional volatility when the data have abrupt observations or heavy-tailed distributions. Some technical issues are discussed and  Monte Carlo experiments are conducted to show that the M-quantile approach appears to be more resistant against additive outliers than M-regression and quantile methods. The usefulness of the method is illustrated on two financial datasets.<br></div><div dir="ltr"><br></div><div dir="ltr">O seminário será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube "<a href="https://www.youtube.com/@seminariosdest-ufmg" target="_blank">Seminários DEST - UFMG</a>".<br><br><a href="https://www.youtube.com/@seminariosdest-ufmg" target="_blank">https://www.youtube.com/@seminariosdest-ufmg</a><br><br>Att,<br>Marcos Prates<div class="gmail-yj6qo"></div><div class="gmail-adL"></div><div class="gmail-adL"><br></div></div></div></div>