<div dir="ltr">Prezados,<div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Temos o prazer de convidar a todos para o terceiro seminário do Programa de Pós-Graduação em Estatística da UFRGS (PPGEst-UFRGS)! </div><div dir="auto">Informações abaixo:</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto"><b>Palestrante:</b> Vera Tomazella (DES - UFSCAR)<br></div><div><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px"><b>Data:</b> 27 de junho de 2023 (terça-feira)</span><br style="color:rgb(0,0,0);font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px"><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px"><b>Horário:</b> 13h30min às 14h45min</span><br style="color:rgb(0,0,0);font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px"><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px"><b>Link:</b> <a href="http://mconf.ufrgs.br/webconf/ppgest">mconf.ufrgs.br/webconf/ppgest</a></span><br></div><div><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px"><br></span></div><div><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px"><b>Título: </b></span><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px">Gompertz zero-inflated cure rate regression models applied to credit risk data</span></div><div><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px"><br></span></div><div><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px"><b>Resumo:</b> In the financial market, it is important to consider that there is a proportion of customers that have settled their debt in time zero, immediately recovering their ability to pay. In this context, in this paper, we propose a survival analysis methodology that allows the insertion of times equal to zero in scenarios where credit risk is observed. The proposed model addresses the survival analysis model of the zero-inflated cure rate which incorporates the heterogeneity of three subgroups (individuals having events in the initial time, and individuals not susceptible and susceptible to the event). In our proposal, all available survival data of customers are modeled considering that the number of competitive causes follows a Poisson distribution and the baseline risk function follows a Gompertz distribution. The model parameter estimation is obtained by the maximum likelihood estimation procedure and simulation studies are conducted to evaluate the estimators' performance. The studied methodology will be applied to a credit database provided by a financial institution in Brazil.</span><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px"><br></span></div><div><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px"><br></span></div><div><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px"><br></span></div><div><img src="cid:ii_lj8ahpwp1" alt="card-profa-vera-tomazella.jpeg" width="542" height="542"><br></div><div><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px">Att,</span></div><div><span style="color:rgb(80,0,80)">--</span><br style="color:rgb(80,0,80)"><div dir="ltr" style="color:rgb(80,0,80)"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><font color="#0000ff"><span style="color:rgb(0,128,255);font-family:arial,helvetica,sans-serif"><i><font color="#a2a2a2"><span style="color:rgb(0,128,255)"><font color="#0000ff"><span style="color:rgb(0,128,255)"><i><font color="#a2a2a2"><span style="color:rgb(0,128,255)"><div><i style="font-size:12.8px"><font color="#a2a2a2"><span style="color:rgb(0,128,255)"><font color="#0000ff"><span style="color:rgb(0,128,255)"><i><font color="#a2a2a2"><span style="color:rgb(0,128,255)"><font color="#a2a2a2">Profa.</font></span></font></i></span></font></span></font></i><i style="font-size:12.8px"><font color="#a2a2a2"><span style="color:rgb(0,128,255)"><font color="#0000ff"><span style="color:rgb(0,128,255)"><div style="display:inline"><i style="font-size:12.8px"><font color="#a2a2a2"><span style="color:rgb(0,128,255)"><font color="#0000ff"><span style="color:rgb(0,128,255)"><i><font color="#a2a2a2"> Dra. </font></i></span></font></span></font></i></div></span></font></span></font></i><font color="#888888"><i><font color="#a2a2a2">Renata Rojas Guerra</font></i></font></div><font color="#888888"><div><font color="#a2a2a2">Departamento de Estatística</font></div><div><font color="#0000ff"><span style="color:rgb(0,128,255)"><font color="#a2a2a2">Universidade Federal de Santa Maria</font></span></font></div></font></span></font></i></span></font></span></font></i></span></font></div></div></div></div></div></div></div></div>