<div dir="ltr"><br clear="all"><div><div><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial,sans-serif;word-spacing:1px">Prezados,</span><br><div><div dir="auto" style="color:rgb(49,49,49);font-family:-apple-system,"Helvetica Neue";word-spacing:1px;padding:20px 0px 0px"><font face="arial, sans-serif" color="#000000"><br></font></div><div><span style="word-spacing:1px;color:rgb(0,0,0);font-family:arial,sans-serif">dando continuidade ao Ciclo de Palestras do Programa de Pós-Graduação em Estatística do IM-UFRJ, </span><b style="word-spacing:1px;color:rgb(0,0,0);font-family:arial,sans-serif">na próxima 4a feira,</b> <b>27/09/2023  </b><b style="word-spacing:1px;color:rgb(0,0,0);font-family:arial,sans-serif">às 15:30h</b><span style="word-spacing:1px;color:rgb(0,0,0);font-family:arial,sans-serif">, teremos a palestra</span> do professor e pesquisador Amit Bhaya. Segue abaixo:</div></div></div><div><br></div><div><br></div><div><b>Título:</b> Controle ótimo um passo à frente via otimização e aplicações <br><br><b>Resumo:</b><span class="gmail-Apple-converted-space"> </span>O problema clássico de controle ótimo de um sistema dinâmico discreto pode ser reinterpretado como um problema de programação matemática.  A forma padrão de um sistema dinâmico discreto é uma recorrência que permite calcular o estado no instante seguinte (=um passo à frente), a partir dos estados e controles atuais. Adotando este ponto de vista, controle ótimo um passo à frente consiste em encontrar o controle ótimo utilizando programação matemática. Serão dados vários exemplos desta abordagem para sistemas dinâmicos oriundos da chamada dinâmica de negócios que se refere a uma combinação de gerenciamento de negócios e objetivos financeiros, contemplada em um modelo dinâmico sujeito a um controle. O objetivo é otimizar um índice que leva em consideração tanto os aspectos gerenciais quanto os aspectos financeiros, de modo que o controle seja aplicável em tempo real.  Serão apresentados exemplos de amortização de dívidas, saldo de caixa, e dinâmica de opiniões, acompanhados de uma indicação da solução prática (utilizando Julia/JuMP).<br><br><b>Mini CV do palestrante:<span class="gmail-Apple-converted-space"> </span></b>Amit Bhaya é professor titular de engenharia elétrica na COPPE/UFRJ e pesquisador sênior do CNPq. É autor de três livros (2 pela SIAM, 1 pela Birkhäuser) em co-autoria com o colega Prof Kaszkurewicz, e o mais recente, publicado em Janeiro de 2023 pela SIAM, se intitula "<b><i>Business Dynamics Models: Optimization-Based One Step Ahead Optimal Control</i></b>". Trabalha na teoria de controle e aplicações e faz consultoria nas áreas de controle e computação para empresas nacionais e multinacionais.<br></div><div><br></div><div><div><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px">As palestras ocorrem<b> </b></span><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px"><b><u>de forma presencial</u> </b>às quartas-feiras às 15:30h no <b>Laboratório de Sistemas Estocásticos no Bloco I sala 044-b (subsolo)</b>, do Centro de Tecnologia, Ilha do Fundão da Universidade Federal do Rio de Janeiro.</span><br></div><div><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px"><br></span></div><div><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px"><br></span></div><div><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px">abs</span></div><div><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px">viviana</span></div><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888" style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><font color="#888888" style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><font color="#888888"><br clear="all"><div><div dir="ltr" class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div><span style="font-size:12.8px">Viviana G R Lobo</span></div><div><span style="font-size:12.8px">Professora Adjunta </span></div><div><span style="font-size:12.8px">Departamento de Métodos Estatísticos </span></div><div><span style="font-size:12.8px">Universidade Federal do Rio de Janeiro</span><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div><span style="font-size:12.8px">Instituto de Matemática</span><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div><span style="font-size:12.8px">gabinete C109-A - Bloco C - CT</span></div><div><a href="https://sites.google.com/a/dme.ufrj.br/viviana/" target="_blank">https://sites.google.com/a/dme.ufrj.br/viviana/</a></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></font></font></font></font></font></font></div></div><span class="gmail_signature_prefix">-- </span><br><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://www.r-project.org/conferences/useR-2010/pics/useR-large.png" width="96" height="46"></div><div><br></div><div><br></div></div></div></div>