<div dir="ltr">Bom dia, <div>A  palestra seria na quarta da semana passada e foi adiada para amanhã. </div><div>Saudações, eulalia<br><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">---------- Forwarded message ---------<br>De: <strong class="gmail_sendername" dir="auto">Widemberg da Silva Nobre</strong> <span dir="auto"><<a href="mailto:widemberg@im.ufrj.br">widemberg@im.ufrj.br</a>></span><br>Date: ter., 18 de jun. de 2024 às 10:01<br>Subject: [IM] Ciclo de Palestras - PPGE-IM/UFRJ - 19 de JUNHO<br>To: <br></div><br><br><div dir="ltr"><div>A nossa próxima palestra ocorrerá na quarta-feira, 19 de junho, no horário das 15h30 às 17h00, Local: Laboratório de Sistemas Estocásticos (LSE), Sala I-044-B, Centro de Tecnologia - UFRJ.</div><div><br></div><div>Detalhes do seminário seguem abaixo. </div><div><br></div><div><b>Palestrante:</b> Leandro Pimentel (IM/UFRJ)</div><div><b>Título:</b> Estimativas do Valor em Risco para o Modelo de Choques Comuns</div><div><div><p style="margin:0px 0px 12px;font-stretch:normal;line-height:normal;font-kerning:auto;font-variant-alternates:normal;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;font-feature-settings:normal"><span style="font-kerning:none"><b>Resumo: </b>O modelo de choques comuns é uma forma de abordar perdas dependentes num contexto de seguros e gestão de risco. Estes choques podem ser catástrofes naturais, crises econômicas etc. Quando ocorre um choque comum, isso causa diferentes perdas que exibem uma estrutura de dependência. Nesta palestra iremos nos concentrar em modelos onde a frequência dos choques ocorre de acordo com um processo de Poisson, e as perdas sejam dadas por um vetor aleatório com uma certa estrutura de dependência. O objetivo será apresentar um resultado de aproximação para o cálculo do Valor em Risco (quantil) do agregado das perdas num certo horizonte de tempo fixo.      </span></p></div>Mais informações podem ser encontradas no site: <a href="https://www.dme.ufrj.br/?page_id=3486" target="_blank">https://www.dme.ufrj.br/?page_id=3487</a><br></div><div><br></div><div><div>Organizadores: Maria Eulalia Vares e Widemberg S Nobre</div><div><br></div><div>Atenciosamente,</div></div><div><br></div><span class="gmail_signature_prefix">-- </span><br><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><b><font color="#666666">Widemberg S Nobre</font></b><div><font color="#999999">Professor Adjunto</font></div><div><font color="#999999">Departamento de Métodos Estatísticos</font></div><div><font color="#999999">Universidade Federal do Rio de Janeiro<br></font></div><div><a href="https://sites.google.com/im.ufrj.br/widemberg-nobre/home" target="_blank"><font color="#999999">https://sites.google.com/im.ufrj.br/widemberg-nobre/home</font></a><br></div></div></div></div>

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Lista Geral de Emails do IM (Professores e Técnicos)<br>
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</div><br clear="all"><div><br></div><span class="gmail_signature_prefix">-- </span><br><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr">Maria Eulalia Vares<div>Professora Titular - Instituto de Matemática - UFRJ</div><div>Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estatística</div></div></div></div></div><div id="DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2"><br><table style="border-top:1px solid #d3d4de"><tr><td style="width:55px;padding-top:13px"><a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail" target="_blank"><img src="https://s-install.avcdn.net/ipm/preview/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif" alt="" width="46" height="29" style="width: 46px; height: 29px;"></a></td><td style="width:470px;padding-top:12px;color:#41424e;font-size:13px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px">Não contém vírus.<a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail" target="_blank" style="color:#4453ea">www.avast.com</a></td></tr></table><a href="#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2" width="1" height="1"></a></div>