<div dir="ltr"><div><br></div><div>Seminario Intersede de Estadística CIMAT<br>A toda la comunidad CIMAT - DEMAT<br><br>Cordialmente, los invitamos a una nueva sesión del Seminario Intersede de Estadística. Los datos de la sesión del seminario están a continuación:<br><br>Fecha y hora: Miércoles 19 de marzo, 12:30-13:30 hrs. (GMT-6).<br>Sede Monterrey: Aula 1 B10<br><br>Sede Guanajuato: Diego Bricio (G101).<br><br>Resto de las sedes: Evento Virtual<br><br>ID de reunión: 946 4979 3652<br>Código de acceso: 502470<br>URL:  <a href="https://zoom.us/j/94649793652?pwd=JtYRKvqgGq5u3JmN1CLXfTKnxdUIp7.1">https://zoom.us/j/94649793652?pwd=JtYRKvqgGq5u3JmN1CLXfTKnxdUIp7.1</a><br><br>Ponente: Dr. Hedibert Lopes (INSPER)<br><br>Título: Large Bayesian Additive Vector Autoregressive Tree Models<br><br><br>Resumen: Vector autoregression (VAR) models are crucial for forecasting and analyzing macroeconomic variables, serving as a fundamental tool for applied macroeconomists. Recent literature has explored nonparametric approaches, such as Bayesian additive regression trees (BART), which allow for flexibility without strong parametric assumptions. However, existing frameworks like the one proposed by Huber and Rossini (2022) do not adequately accommodate high-dimensional data or time dependency in the prior construction. This study enhances the literature by extending previous work to enable high-dimensional data analysis and variable selection through a sparsity-inducing Dirichlet hyperprior, as in Linero (2018) on the regression tree’s splitting probabilities, while also proposing a prior that decreases the probability of splitting on variables that have higher lags than smaller lags, similar to the approach taken by the Minnesota Prior. Empirical results show improvement compared to the baseline BART prior structure and a BVAR. This is joint work with Pedro Lima, Carlos M. Carvalho and Andrew Herren.</div><div><br></div><span class="gmail_signature_prefix">-- </span><br><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji",NotoColorEmoji,"Segoe UI Symbol","Android Emoji",EmojiSymbols;font-size:small">Hedibert Freitas Lopes, PhD</span><br style="color:rgb(0,0,0);font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji",NotoColorEmoji,"Segoe UI Symbol","Android Emoji",EmojiSymbols;font-size:small"><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji",NotoColorEmoji,"Segoe UI Symbol","Android Emoji",EmojiSymbols;font-size:small">Professor of Statistics and Econometrics</span><br style="color:rgb(0,0,0);font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji",NotoColorEmoji,"Segoe UI Symbol","Android Emoji",EmojiSymbols;font-size:small"><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji",NotoColorEmoji,"Segoe UI Symbol","Android Emoji",EmojiSymbols;font-size:small">INSPER - Institute of Education and Research</span><br style="color:rgb(0,0,0);font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji",NotoColorEmoji,"Segoe UI Symbol","Android Emoji",EmojiSymbols;font-size:small"><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji",NotoColorEmoji,"Segoe UI Symbol","Android Emoji",EmojiSymbols;font-size:small">Rua Quatá, 300 - São Paulo, SP 04546-042 Brazil</span><br style="color:rgb(0,0,0);font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji",NotoColorEmoji,"Segoe UI Symbol","Android Emoji",EmojiSymbols;font-size:small"><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji",NotoColorEmoji,"Segoe UI Symbol","Android Emoji",EmojiSymbols;font-size:small">Phone: +55 11 4504-2343</span><br style="color:rgb(0,0,0);font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji",NotoColorEmoji,"Segoe UI Symbol","Android Emoji",EmojiSymbols;font-size:small"><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji",NotoColorEmoji,"Segoe UI Symbol","Android Emoji",EmojiSymbols;font-size:small"><a href="http://www.hedibert.org" target="_blank">www.hedibert.org</a></span><br></div></div></div>