<div dir="ltr">Oi paulo. Bom dia.<div>Datas?</div></div><br><div class="gmail_quote gmail_quote_container"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Em sex., 21 de mar. de 2025 às 10:24, Paulo C Rodrigues <<a href="mailto:paulocanas@gmail.com">paulocanas@gmail.com</a>> escreveu:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>Apenas corrigindo o dia e hora da palestra do Professor Immanuel M. Bomze (University of Vienna, Austria): dia 24/03/2025  às 16h00.</div><div>Um abraço,</div><div>Paulo.</div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><font><font color="#666666" size="1"><div dir="ltr"><br></div></font></font></div><div dir="ltr"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1">----------------------------------------------------------------------------------------------------</font></font><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1"><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1"><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1">---</font></font></font></font>-----</font></font><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1"><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1">--</font></font></font></font><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1"><br></font></font><span style="color:rgb(102,102,102);font-size:x-small">Paulo Canas Rodrigues</span></font></div><div><span style="color:rgb(102,102,102);font-size:x-small"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>Professor</b>, Department of Statistics, </font></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;color:rgb(102,102,102);font-size:x-small"><a href="http://ufba.br" target="_blank">Federal University of Bahia</a>, Brazil</span></div><div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;color:rgb(102,102,102);font-size:x-small"><b>Director</b>, <a href="http://sally.ufba.br/" target="_blank">Statistical Learning Laboratory (SaLLy)</a></span></div><div dir="ltr"><b style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small">President,</b><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small"><b> </b><a href="https://www.isbis-isi.org/" target="_blank">International Society for Business and </a></span><a href="https://www.isbis-isi.org/" target="_blank"><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="1">Industrial</font><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small"> </span><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="1">Statistics</font></a><br></div><div><div><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b>President-Elect,<a href="https://iasc-isi.org/" target="_blank"> International Association for Statistical Computing</a></b></font></div></div><div dir="ltr"><b style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small">Council Member</b><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small">, <a href="https://isi.cbs.nl/" target="_blank">International Statistical Institute</a></span><br></div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><b style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small">Member of the Representative Council</b><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small">, <a href="https://www.biometricsociety.org/home" target="_blank">International Biometric Society</a></span><br></div><div><b style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small">Vice-Coordinator</b><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small">, </span><a href="http://ecd.ufba.br" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small" target="_blank">Specialization in Data Science and Big Data</a></div></div><div dir="ltr"><b style="color:rgb(102,102,102);font-size:x-small">Editor for</b><font color="#666666" size="1">: <a href="https://www.springer.com/journal/180" target="_blank">CompStat</a>, <a href="http://www.iapress.org/index.php/soic" target="_blank">SOIC</a>, <a href="http://www.up.poznan.pl/biometrical.letters/" target="_blank">Biom. Letters</a>, <a href="http://www.biometria.ufla.br/index.php/BBJ" target="_blank">Braz. J. Biom.</a></font></div><div dir="ltr"><br></div><div dir="ltr"><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:rgb(102,102,102);font-size:x-small"><b>CV Lattes</b>: </span><a href="http://lattes.cnpq.br/0029960374321970" style="font-size:x-small" target="_blank">http://lattes.cnpq.br/0029960374321970</a><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:rgb(102,102,102);font-size:x-small"><b>Web</b>: <a href="http://www.paulocanas.org" target="_blank">www.paulocanas.org</a></span><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1"><br></font></font><font size="2" style="color:rgb(102,102,102)"><font size="1">----------------------------------------------------------------------------------------------------</font></font><font size="2" style="color:rgb(102,102,102)"><font size="1"><font size="2"><font size="1"><font size="2"><font size="1">---</font></font></font></font>-----</font></font><font size="2" style="color:rgb(102,102,102)"><font size="1"><font size="2"><font size="1">--</font></font></font></font></font><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1"><br></font><br></font></div><div><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><br><br></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Fri, Mar 21, 2025 at 10:16 AM Paulo C Rodrigues <<a href="mailto:paulocanas@gmail.com" target="_blank">paulocanas@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>Prezados Colegas,<div><br></div><div>Temos o prazer <span>de</span> anunciar dois <span>seminários</span>, organizados pelo Statistical Learning Laboratory (SaLLy, <a href="http://www.SaLLy.ufba.br" target="_blank">www.SaLLy.ufba.br</a>). Envio a informação completa abaixo. </div><div><br></div><div>Pedimos que partilhem com os colegas que possam participar.</div><div>Um abraço,</div><div>Paulo.</div><div><br></div><div>=========================================================</div><div><b>Palestrante</b>:   Paula Brito (Universidade do Porto, Portugal)</div><div><b>Dia e hora</b>: 24/03/2025 às 15h00</div><div><b>Local</b>: Auditório do Instituto <span>de</span> Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia (<b>presencial</b>)</div><div><br></div><div><b>Title</b>: Modelos Esparsos Robustos e Detecção de Observações Atípicas em Dados Distribucionais Multivariados</div><div><br><b>Abstract</b>: O modelo clássico de representação de dados é demasiado restritivo quando os dados a analisar não são números reais, mas incluem variabilidade. É o caso quando as unidades analisadas não são elementos isolados, mas grupos formados com base em propriedades comuns, e a variabilidade observada dentro de cada grupo deva ser considerada.<br></div>Nesta apresentação, centramo-nos em dados numéricos distribucionais, em que, para cada variável, as unidades são descritas por distribuições empíricas. Cada distribuição é representada por uma medida de localização e intervalos interquantílicos, para um conjunto escolhido de quantis. Assume-se uma distribuição Gaussiana multivariada para o conjunto dos indicadores, com configurações alternativas restritas para a matriz de covariância.<br>Com base neste modelo, é proposto um método para detectar observações atípicas multivariadas.  O método baseia-se na distância de Mahalanobis, calculada com um estimador robusto e esparso da matriz de precisão. Um estudo de simulação analisa o comportamento do método proposto, uma aplicação a dados reais ilustra a sua aplicação prática. (trabalho conjunto com Pedro Duarte Silva e Peter Filzmoser)<br><div><br></div><div><b>Bio</b>: Paula Brito é Professora Associada da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, onde lecciona Estatística e Análise de Dados a nível de licenciatura, mestrado, e doutoramento. É membro integrado do Grupo de Investigação em Inteligência Artificial e Apoio à Decisão (LIAAD) do INESC TEC, Portugal. Tem um doutoramento em Matemática Aplicada pela Universidade Paris Dauphine (1991), e Agregação em Matemática Aplicada pela Universidade do Porto (2018). A sua investigação actual centra-se na análise de dados complexos multidimensionais, conhecidos como dados simbólicos, para os quais desenvolve abordagens estatísticas e metodologias de análise multivariada. Esteve envolvida em dois projectos de investigação europeus e coordenou a participação portuguesa no projeto H2020 FinTech. Paula Brito foi presidente da International Association for Statistical Computing (IASC-ISI) (2013-2015) e é presidente da Associação Portuguesa de Classificação e Análise de Dados (CLAD) desde 2021. É autora de um elevado número de artigos em revistas conceituadas, foi oradora convidada em várias conferências internacionais, é regularmente membro de comités de programa internacionais, e foi Chair das conferências internacionais COMPSTAT 2008 e IFCS 2022.</div><div><div>=========================================================<br></div><div><br></div><div>=========================================================<br></div><div><b>Palestrante</b>: Immanuel M. Bomze (University of Vienna, Austria)</div><div><b>Dia e hora</b>: 31/05/2023 às 16h00</div><div><b>Local</b>: Auditório do Instituto <span>de</span> Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia (presencial)</div><div><br></div><div><b>Title</b>: Feature selection in biclassifying SVM by means of strict sparsity control</div><div><br></div><b>Abstract</b>: In some ML communities, researchers claim that obtaining local solutions of optimality criteria is often sufficient to provide a meaningful and accurate data model in real-world analytics. However, this is simply incorrect and sometimes dangerously misleading, particularly when it comes to highly structured problems involving non-convexity such as discrete decisions (binary variables). This talk will advocate the necessity of research efforts in the quest for global solutions and strong rigorous bounds for quality guarantees, showcased on one of the nowadays most popular domains -- cardinality-constrained models. These models try to achieve fairness, transparency and explainability in AI applications, ranging from</div>Math.Finance/Economics to social and life sciences.<br><br>Instead of using surrogates for the benefit of tractability, we propose to incorporate the true zero-norm into the base model and treat this either by MILP relaxations or else by lifting to tractable conic optimization models. Both in practice and in theory, these have proved to achieve much stronger bounds than the usual LP-based ones, and therefore they may, more reliably and based upon exact arguments, assess the quality of proposals coming from other techniques in a more precise way. With some effort invested in the theory, the resulting models are still scalable and would<br>guarantee computational performance closer to reality and/or optimality (joint work with F.d'Onofrio, L.Palagi and B.Peng)<div><br></div><div><b>Bio</b>: Born 1958 in Vienna, Austria, Immanuel M. Bomze received his Ph.D. in Mathematics 1982 at the University of Vienna. After his Habilitation 1987, he held several visiting research positions at various research institutions across Europe, the Americas, Asia and Australia. He also gained some practical Operations Research experience during his employment by the national incumbent telecommunication operator. From 2004 until his retirement 2023 he held a chair (full professor) of Applied Mathematics and Statistics at the University of Vienna. Now he is active as Professorial Research Fellow at this university and at several institutions abroad.</div><br>Bomze's research interests are in the areas of nonlinear optimization, qualitative theory of dynamical systems, game theory, mathematical modeling and statistics, where he has edited one and published four books, as well as over 140 peer-reviewed articles in scientific journals and monographs. The list of his co-authors comprises almost 100 scientists from more than a dozen countries in four continents. In 2014 he was elected Fellow of EurOpt, the Continuous Optimization Working Group of EURO, the Association of European Operational Research Societies, for which he served as President 2018-2020.<br><br>He is an Associate Editor for five international journals. For several national science foundations and councils and for over 50 scientific journals he acted as a reporting referee. 2011-2017 he served as an Editor (Co-EiC) of the European Journal of Operational Research, one of the worldwide leading journals in the field. Since 2021, he serves as the sole Editor-in-Chief of the EURO Journal on Computational Optimization.<div>=========================================================<br></div><div><br></div></div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><font><font color="#666666" size="1"><div dir="ltr"><br></div></font></font></div><div dir="ltr"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1">----------------------------------------------------------------------------------------------------</font></font><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1"><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1"><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1">---</font></font></font></font>-----</font></font><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1"><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1">--</font></font></font></font><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1"><br></font></font><span style="color:rgb(102,102,102);font-size:x-small">Paulo Canas Rodrigues</span></font></div><div><span style="color:rgb(102,102,102);font-size:x-small"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>Professor</b>, Department of Statistics, </font></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;color:rgb(102,102,102);font-size:x-small"><a href="http://ufba.br" target="_blank">Federal University of Bahia</a>, Brazil</span></div><div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;color:rgb(102,102,102);font-size:x-small"><b>Director</b>, <a href="http://sally.ufba.br/" target="_blank">Statistical Learning Laboratory (SaLLy)</a></span></div><div dir="ltr"><b style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small">President,</b><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small"><b> </b><a href="https://www.isbis-isi.org/" target="_blank">International Society for Business and </a></span><a href="https://www.isbis-isi.org/" target="_blank"><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="1">Industrial</font><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small"> </span><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="1">Statistics</font></a><br></div><div><div><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b>President-Elect,<a href="https://iasc-isi.org/" target="_blank"> International Association for Statistical Computing</a></b></font></div></div><div dir="ltr"><b style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small">Council Member</b><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small">, <a href="https://isi.cbs.nl/" target="_blank">International Statistical Institute</a></span><br></div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><b style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small">Member of the Representative Council</b><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small">, <a href="https://www.biometricsociety.org/home" target="_blank">International Biometric Society</a></span><br></div><div><b style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small">Vice-Coordinator</b><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small">, </span><a href="http://ecd.ufba.br" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:x-small" target="_blank">Specialization in Data Science and Big Data</a></div></div><div dir="ltr"><b style="color:rgb(102,102,102);font-size:x-small">Editor for</b><font color="#666666" size="1">: <a href="https://www.springer.com/journal/180" target="_blank">CompStat</a>, <a href="http://www.iapress.org/index.php/soic" target="_blank">SOIC</a>, <a href="http://www.up.poznan.pl/biometrical.letters/" target="_blank">Biom. Letters</a>, <a href="http://www.biometria.ufla.br/index.php/BBJ" target="_blank">Braz. J. Biom.</a></font></div><div dir="ltr"><br></div><div dir="ltr"><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:rgb(102,102,102);font-size:x-small"><b>CV Lattes</b>: </span><a href="http://lattes.cnpq.br/0029960374321970" style="font-size:x-small" target="_blank">http://lattes.cnpq.br/0029960374321970</a><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:rgb(102,102,102);font-size:x-small"><b>Web</b>: <a href="http://www.paulocanas.org" target="_blank">www.paulocanas.org</a></span><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1"><br></font></font><font size="2" style="color:rgb(102,102,102)"><font size="1">----------------------------------------------------------------------------------------------------</font></font><font size="2" style="color:rgb(102,102,102)"><font size="1"><font size="2"><font size="1"><font size="2"><font size="1">---</font></font></font></font>-----</font></font><font size="2" style="color:rgb(102,102,102)"><font size="1"><font size="2"><font size="1">--</font></font></font></font></font><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><font size="1"><br></font><br></font></div><div><font style="color:rgb(102,102,102)" size="2"><br><br></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
</blockquote></div>
_______________________________________________<br>
abe mailing list<br>
<a href="mailto:abe@lists.ime.usp.br" target="_blank">abe@lists.ime.usp.br</a><br>
<a href="https://lists.ime.usp.br/listinfo/abe" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ime.usp.br/listinfo/abe</a><br>
</blockquote></div><div><br clear="all"></div><div><br></div><span class="gmail_signature_prefix">-- </span><br><div dir="ltr" class="gmail_signature"><div dir="ltr">Valdério Anselmo Reisen, PhD<br>UFES, BRAZIL ( <a href="mailto:valderio.reisen@ufes.br" target="_blank">valderio.reisen@ufes.br</a>)<br>CentraleSupélec, Paris, FRANCE ( <a href="mailto:valderio.reisen@centralesupelec.fr" target="_blank">valderio.reisen@centralesupelec.fr</a>) <div><br></div></div></div>