[ABE-L] Divulgação de palestra - Programa de Pós-graduação em Estatística - UnB

[antonio eduardo gomes]

_MODELOS PARA SéRIES TEMPORAIS DE VALORES INTEIROS COM SOBREDISPERSãO
BASEADOS NO OPERADOR THINNING_.

PALESTRANTE:
PROF. MARCELO BOURGUIGNON PEREIRA (DEP. DE ESTATíSTICA - UFRN)

DATA:30/06/2016(quinta-feira)

HORÁRIO:10:00h

LOCAL:SALA MULTIUSO EST.
RESUMO
?RESUMO: SéRIES TEMPORAIS DE VALORES INTEIROS OCORREM EM DIVERSOS
CONTEXTOS, MUITAS VEZES, COMO CONTAGENS DE EVENTOS, OBJETOS OU PESSOAS EM
INTERVALOS CONSECUTIVOS OU EM PONTOS CONSECUTIVOS NO TEMPO. ENTRE ESSES
DADOS, DADOS DE CONTAGEM COM SOBREDISPERSãO SãO MUITO COMUNS. PORTANTO, O
ESTUDO DE EXTENSõES DE PROCESSOS AUTOREGRESSIVOS DE VALORES INTEIROS (INAR)
COM SOBREDISPERSãO MOTIVA UMA LINHA DE INVESTIGAçãO COM MUITAS APLICAçõES
PRáTICAS, TAIS COMO MODELAR O NúMERO MENSAL DE REIVINDICAçõES DE BENEFíCIOS
POR INVALIDEZ, O NúMERO DE CRIMES, ENTRE OUTROS. O PRINCIPAL OBJETIVO DESTE
TRABALHO é PROPOR UM NOVO PROCESSO INAR(1) PARA MODELAR SéRIES TEMPORAIS DA
VALORES INTEIROS COM SOBREDISPERSãO BASEADO NO OPERADOR THINNING BINOMIAL,
QUE ESTENDE O PROCESSO POISSON INAR(1) E O PROCESSO GEOMéTRICO INAR(1).
PARA FORMULAR O NOVO PROCESSO, UTILIZAMOS UMA EXTENSãO DAS DISTRIBUIçõES
POISSON E GEOMéTRICA. VáRIAS PROPRIEDADES DO PROCESSO SãO ESTABELECIDAS. OS
PARâMETROS DESCONHECIDOS DO PROCESSO SãO ESTIMADOS UTILIZANDO O MéTODO DE
MíNIMOS QUADRADOS CONDICIONAIS E MéTODO DOS MOMENTOS E SUAS PROPRIEDADES
ASSINTóTICAS SãO CONSIDERADAS. ALGUNS RESULTADOS NUMéRICOS DOS ESTIMADORES
SãO APRESENTADOS COM UMA BREVE DISCUSSãO. ILISTRAMOS A UTILIDADE DO NOVO
PROCESSO ATRAVéS DE UMA APLICAçãO A UM CONJUNTO DE DADOS REAL.?  
    
-------------- Próxima Parte ----------
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