[ABE-L] Geração de amostras de distribuições truncadas

[Clécio da Silva Ferreira]

Prezados, meu objetivo final é calcular valores esperados qq de uma distribuição truncada.

Com a ajuda do colega Michel Montoril, fizemos da seguinte forma:Seja X1,...,XR a.a de F (suporte real)
A: suporte do truncamento, P(A)=P(X pertencer a A).E=E(h(X)|X pertence a A)Seja Yi=h(Xi)*Ind(Xi pertence a A)/P(A), i=1,...,R (nº de réplicas de Monte Carlo. Na verdade, gerei round(R/P(A)))
E=mean(Y)
Na verdade, fiz Yi=h(Xi)*Ind(Xi pertence a A) e depois E=mean(Y)/P(A).
Usei o integrate do R em um exemplo e pareceu boa a aproximação (R=50000). Mas tenho vários cálculos, por isso, gero uma vez a amostra X e faço vários MC com a mesma amostra. Com integrate, teria de ser um para cada integral.

Obrigado a todos pelas dicas.Clécio
 

    Em Segunda-feira, 20 de Fevereiro de 2017 11:05, Clécio da Silva Ferreira por (abe) <abe em lists.ime.usp.br> escreveu:
 

 Prezados, alguém tem referência de metodologia de geração de amostras aleatórias em distribuições truncadas? Aceitação-rejeição seria viável? Eu sei como gerar da distribuição (suporte na reta). Preciso gerar de valores na parte positiva. Pacote 'truncdist' do R não tem a distribuição.

Atte,Clécio

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