[ABE-L] livro

[pam em ime.usp.br]

Prezados leitores:

Já está disponível a terceira edição do livro abaixo.
Além de alguns adendos em capítulos(modelos R-GARCH, uso do
pacote stochvol do R para estimação bayesiana da volatilidade  
estocástica, distribuições estáveis), há um novo capítulo sobre  
Modelos GARCH Multivariados.
Há, também, um maior "incentivo" ao uso do R. Detalhes na rpubs.com/EconFin.


Morettin, P.A. (2017). Econometria Financeira. Terceira Ediçao.  
Editora Blucher.

Saudações,

Pedro