[ABE-L] Papos Aleatórios - 25 de Outubro - 14:30 - G204
Eduardo Ferioli
eduardo em est.uff.br
Ter Out 16 20:21:32 -03 2018
Boa noite a todos,
No dia 25 de Outubro teremos mais uma edição dos Papos Aleatórios com a
presença do docente William Lima Leão (IM-UFRJ). O resumo e as
informações pertinentes a esse papo encontram-se no cartaz em anexo.
Convidamos todos os interessados para essa palestra.
Data: 25/Outubro/2018 (Quinta-feira)
Horário: 14:30
Local: UFF - Campus do Gragoatá - Bloco G - sala 204
Palestrante: William Lima Leão (IM - UFRJ)
Título: A Robust Extension to Nelson Siegel Yield Curve: an application
to the U.S. Term Structure of Interest Rates
Resumo:
A estrutura a termo desempenha um papel relevante no cenário econômico,
a forma da curva de juros dá uma ideia da atividade econômica atual e
também fornece informações relevantes para prever possíveis mudanças nas
taxas futuras.
Este trabalho apresenta uma combinação de métodos para estender a curva
de juros de Nelson e Siegel, de tal forma que os objetivos são: melhorar
a identificação dos principais fatos estilizados presentes nas taxas de
juros dos títulos, identificar a ligação entre a estrutura a termo e os
fundamentos macroeconômicos e propor, no Paradigma Bayesiano, um
algoritmo baseado em Monte Carlo via Cadeia de Markov com técnicas
robustas para estimar os parâmetros e as variáveis latentes do modelo
proposto. Para mostrar a capacidade do procedimento de estimação
desenvolvido e a melhoria do ajuste e previsão do modelo proposto, é
realizada uma aplicação empírica utilizando as taxas de juros de títulos
do governo dos Estados Unidos.
Maiores detalhes dos Papos Aleatórios podem ser vistos em
https://sites.google.com/view/paposaleatorios.
att.,
--
Eduardo Ferioli
Professor Assistente
______________________________________
Departamento de Estatística
Instituto de Matemática e Estatística
Universidade Federal Fluminense
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