[ABE-L] Fw: Causalidade X Correlacao
Basilio de Braganca Pereira
basiliopereira em gmail.com
Sex Mar 5 10:38:46 -03 2021
Julio
O que causa correlação espúria é que as autocorrelacoes dentro de cada série são parâmetros da distribuição do estimador das correlações entre as duas séries. Tanto pode aumentar como diminuir a estimativa das correlações cruzadas.
Por isso os velhos box - Jenkins recomendavam branquear as séries antes de calcular correlações cruzadas.
Vale lembrar que essas preocupações e seus desenvolvimentos levaram Clive Granger ao prêmio Nobel de 2003
Enviado do meu iPhone
Em 5 de mar de 2021, à(s) 10:09, Basilio de Bragança Pereira <basilio em hucff.ufrj.br> escreveu:
> Sobre assunto correlato sugiro olhar na Wikipédia os dados e gráficos de
> Anscombe ‘s quartet
>
> Enviado do meu iPhone
>
> Em 5 de mar de 2021, à(s) 10:01, Julio Stern <jmstern em hotmail.com> escreveu:
>
>>
>>
>> Caros Redistas
>>
>> Conversando com colegas de outras areas sobre a diferenca entre Causalidade e Correlacao, principalmente no contexto de vacinas, tratamentos medicos para Covid, etc. acabei conhecendo o livro:
>>
>> >>> Tyler Vigen (2015). Spurious Correlations. Hachette Books.
>>
>> que tem gráficos fantasticos, com series temporais totalmente desconexas que exibem altíssima correlacao.
>> Nao tenho o livro, mas alguns graficos podem ser vistos em
>>
>> >>> https://www.tylervigen.com/spurious-correlations
>> >>> https://tylervigen.com/discover
>>
>> Comecei a fazer umas continhas rapidas sobre a probabilidade, p , de obter, em duas series temporais, x(t) e y(t) , com dez pontos de abscissa t={1,2, ... 10} e ordenada no intervalo [0,1] , uma alta correlação, i.e.,
>>
>> p = Pr ( corr ( x(t) , y(t) ) >= (1-alpha) ) , para alpha= 0.1 ou 0.05 ou 0.01
>>
>> Assumindo nao haver estrutura alguma nas series x(t) e y(t) , o resultado eh muito baixo.
>> Mesmo considerando uma enorme biblioteca de graficos aleatorios, nao da...
>>
>> Parece ser necessario assumir "a priori" a existência de alguma "estrutura intrinseca de associacao" entre os pontos de cada uma das series temporais, por exemplo, alguma estrutura de auto-correlacao.
>>
>> Antes de sair por ai tentando reinventar a roda, melhor perguntar a quem sabe...
>> Alguem ja deve ter pensado neste problema! Alguma ideia de como modela-lo?
>>
>> Abraco a todos e tudo de bom,
>> ---Julio Stern
>>
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