[ABE-L] Fw: Causalidade X Correlacao
Hedibert Lopes
hedibert em gmail.com
Sex Mar 5 11:41:20 -03 2021
Recomendo tres artigos (existem milhares!):
Clive W. J. Granger, Robert Engle, “Co-Integration and Error Correction:
Representation, Estimation, and Testing,” Econometrica, 55, no. 2 (1987):
251–76.
Søren Johansen, “Correlation, Regression, and Cointegration of
Nonstationary Economic Time Series,” Bulletin of the ISI LXII 2007, 2008,
19–26.
Michael Murray, “A Drunk and Her Dog: An Illustration of Cointegration and
Error Correction,” American Statistician, 48, no. 1 (1994): 37–39.
Abs,
Hedibert
On Fri, Mar 5, 2021 at 10:03 AM Julio Stern <jmstern em hotmail.com> wrote:
>
>
> Caros Redistas
>
> Conversando com colegas de outras areas sobre a diferenca entre
> Causalidade e Correlacao, principalmente no contexto de vacinas,
> tratamentos medicos para Covid, etc. acabei conhecendo o livro:
>
>
> >>> Tyler Vigen (2015). Spurious Correlations. Hachette Books.
>
>
> que tem gráficos fantasticos, com series temporais totalmente desconexas
> que exibem altíssima correlacao.
>
> Nao tenho o livro, mas alguns graficos podem ser vistos em
>
>
> >>> https://www.tylervigen.com/spurious-correlations
>
> >>> https://tylervigen.com/discover
>
>
>
> Comecei a fazer umas continhas rapidas sobre a probabilidade, p , de
> obter, em duas series temporais, x(t) e y(t) , com dez pontos de
> abscissa t={1,2, ... 10} e ordenada no intervalo [0,1] , uma alta
> correlação, i.e.,
>
>
> p = Pr ( corr ( x(t) , y(t) ) >= (1-alpha) ) , para alpha= 0.1 ou
> 0.05 ou 0.01
>
>
> Assumindo nao haver estrutura alguma nas series x(t) e y(t) , o
> resultado eh muito baixo.
>
> Mesmo considerando uma enorme biblioteca de graficos aleatorios, nao da...
>
>
>
> Parece ser necessario assumir "a priori" a existência de alguma "estrutura
> intrinseca de associacao" entre os pontos de cada uma das series temporais,
> por exemplo, alguma estrutura de auto-correlacao.
>
>
> Antes de sair por ai tentando reinventar a roda, melhor perguntar a quem
> sabe...
>
> Alguem ja deve ter pensado neste problema! Alguma ideia de como
> modela-lo?
>
>
> Abraco a todos e tudo de bom,
>
> ---Julio Stern
>
>
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Hedibert Freitas Lopes, PhD
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