[ABE-L] Ciclo de Palestras - PPGE-IM/UFRJ - 15 de MAIO - Mariane B. Alves

[Maria Eulalia Vares]

Prezados colegas,


A nossa próxima palestra ocorrerá na quarta-feira, 15 de maio, no horário
das 15h30 às 17h00, Local: Laboratório de Sistemas Estocásticos (LSE), Sala
I-044-B, Centro de Tecnologia - UFRJ.


*Palestrante*: Mariane B. Alves (UFRJ)
*Título*:  kDGLM: Eficiência computacional e escalabilidade em Modelos
Dinâmicos Generalizados
*Resumo*: Embora tenham sido introduzidos há mais de 50 anos, modelos
dinâmicos e previsões bayesianas ainda são subutilizados em diversas áreas
aplicadas. Um dos principais entraves é a falta de solução analítica para
atualização de inferência bayesiana no  contexto de modelos dinâmicos
não-lineares e/ou não-Gaussianos, implicando na necessidade de aproximações
que podem ter elevado custo computacional. Apresentamos uma abordagem
computacionalmente eficiente e escalável para atualização bayesiana em
modelos dinâmicos generalizados, mantendo a natureza sequencial da
inferência e permitindo a incorporação de novas observações, filtragem e
suavização, em tempo extremamente reduzido. Demonstramos que nossas
aproximações para distribuições preditivas e a posteriori são comparáveis
àquelas obtidas por métodos de Monte Carlo via cadeias de Markov. A
metodologia proposta está implementada no pacote kDGLM, que acomoda uma
variedade de distribuições k-paramétricas para respostas indexadas pelo
tempo, incluindo normal univariada e bivariada, gama, Poisson e
multinomial, além de suportar componentes estruturais como tendência,
sazonalidade, regressões dinâmicas, autoregressões e funções de
transferência. A utilização do pacote kDGLM é ilustrada em aplicações reais
nos campos da Econometria  e Epidemiologia, em que são demonstradas ainda
suas funcionalidades relacionadas a monitoramento e intervenção.
Trabalho desenvolvido em colaboração com Silvaneo Vieira dos Santos Junior
e Helio dos Santos Migon.

Mais informações podem ser encontradas no site:
https://www.dme.ufrj.br/?page_id=3486

Organizadores: Maria Eulalia Vares e Widemberg S Nobre

Saudações,


-- 
Maria Eulalia Vares
Professora Titular - Instituto de Matemática - UFRJ
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estatística

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