[ABE-L] Fwd: COLMEA - Colóquio Interinstitucional Modelos Estocásticos e Aplicações -20 de agosto - na UERJ

[Maria Eulalia Vares]

Prezados colegas,

Teremos novo encontro do COLMEA no próximo dia 20 de agosto (quinta-feira).
Desta vez nos encontramos na UERJ — Campus Maracanã. Na ocasião teremos
palestras de Maurício Daros Andrade (FGV-EMAp) e Zochil Gonzalez Arenas
(UERJ). Todos são muito bem-vindos.

Local: Auditório RAV 62, 6º andar, Bloco F — UERJ, Campus Maracanã, Rua São
Francisco Xavier, 524, Maracanã, Rio de Janeiro - RJ.

Mais informações sobre o COLMEA em https://www.im.ufrj.br/coloquiomea/

Cartaz em anexo.


Atenciosamente,
A Comissão organizadora

Programação

14h / 15h – Mauricio Daros Andrade (FGV-EMAp)
Subgrafos Monocromáticos e Aplicações em Testes de K Amostras

Resumo: Nesta palestra consideraremos o problema de contar subgrafos
monocromáticos (como arestas e triângulos) em um grafo denso cujos vértices
são coloridos aleatoriamente. Diversos problemas em probabilidade
combinatória, estatística não paramétrica e ciência da computação podem ser
formulados em termos desses problemas de coloração. Daremos ênfase a uma
aplicação em biologia evolutiva, na qual se deseja amostrar de uma
distribuição a posteriori de Bayes no espaço de árvores filogenéticas. Esse
espaço é de alta dimensão e possui uma estrutura complexa, combinando
componentes contínuas e combinatórias.

15h20 / 16h20 – Zochil Gonzalez Arenas (UERJ)
Da Dinâmica de Langevin às Funções de Correlação: Um Funcional Gerador
Covariante para Ruído Multiplicativo

Resumo: Equações diferenciais estocásticas fornecem uma descrição natural
da evolução de sistemas sujeitos a flutuações aleatórias. Entretanto, a
maior parte das quantidades acessíveis experimentalmente é expressa em
termos de funções de correlação e de resposta. Nesta palestra, será
apresentada uma formulação por integrais de caminho para processos
estocásticos com difusão dependente do estado, na qual o funcional gerador
constitui o objeto central a partir do qual todas as funções de correlação
podem ser obtidas sistematicamente. Após discutir a motivação para essa
abordagem e sua construção por meio de variáveis auxiliares comutativas e
de Grassmann, mostraremos como a covariância sob mudanças não lineares de
variáveis pode ser preservada diretamente em tempo contínuo. Por fim, o
poder preditivo desse formalismo será ilustrado por meio de aplicações no
regime de ruído fraco, incluindo a dedução da taxa de escape de Kramers
para ruído multiplicativo, validada por simulações numéricas.

16h40 / 17h30 – Discussão e lanche


-- 
Maria Eulalia Vares
Professora Titular - Instituto de Matemática - UFRJ
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estatística
https://ppge.im.ufrj.br/

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to abe-l+unsubscribe em ime.usp.br.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.ime.usp.br/pipermail/abe/attachments/20260811/4e3a55eb/attachment-0001.htm>
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: COLMEA_cartaz_UERJ_200826.pdf
Tipo: application/pdf
Tamanho: 3994501 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.ime.usp.br/pipermail/abe/attachments/20260811/4e3a55eb/attachment-0001.pdf>