<div dir="ltr">Divulgação da palestra desta semana do Seminário do <a href="http://www.icmc.usp.br/Portal/conteudo/1096/13/interinstitucional-de-pos-graduacao-em-estatistica" target="_blank">Programa Interinstitucional de Pós-graduação em Estatística</a> (PIPGEs <span class="il">ICMC</span>/USP e UFSCar), São Carlos. <i><br><br>*</i><i>Excepcionalmente ele ocorrerá em uma quinta-feira*.</i><br><br><b>Palestrante:</b> <span class="il">Felipe</span> <span class="il">Osorio</span> Salgado - Instituto de Estadística, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.<br><br><b>Título:</b> Análise Multivariada Usando a Distribuição t: uma Aplicação com Dados de AFP Chilenas<br><b><br>Resumo: </b>O objetivo deste trabalho é considerar o problema de inferência estatística, com ênfase em testes de hipóteses associados ao vetor de médias e a matriz de covariância quando dispomos de uma amostra de observações provenientes de uma população contínua segundo uma distribuição <i>t</i> multivariada. Abordamos a estimação de máxima verossimilhança e testes de hipóteses lineares sobre o vetor de parâmetros de interesse utilizando as estatísticas da razão de verossimilhança, de Wald, score e gradiente. Fornecemos expressões analíticas para a função escore e a matriz de informação de Fisher no modelo considerado. Adicionalmente, discutimos a distribuição associada à função de pesos atribuída pelo procedimento de estimação, assim como o argorítmo de estimação restringida para para as hipóteses de interesse. Ilustramos a metodologia desenvolvida no trabalho com dados relativos às rentabilidades de um fundo de inversão do sistema provisional chileno. Como é bem conhecido, dados provenientes da área financeira têm caudas mais pesadas do que a distribuição normal. Em particular, testes de hipóteses para esse tipo de contexto têm sido pouco estudados. Em efeito, na aplicação abordamos os testes para avaliar a homegeneidade de variâncias e equicorrelação entre as diferentes administrados de fundos de pensão (AFP) do mercado chileno. Complementamos nosso resultado para os dados das AFPs com um estudo de simulação Monte Carlo que permite avaliar o desempenho das estatísticas de teste em amostras finitas. (Trabalho conjunto com Manuel Galea, Pontificia Universidad Católica de Chile).<br><br><b>Local:</b> Sala de Seminários do Departamento de Estatística da UFSCar<br><br><b>Data/Horário:</b>  Quinta-feira 20/08/2015;  14hs.<br><br><br><div><div class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div>--<br></div>Rafael Izbicki<br>Assistant Professor<br>Department of Statistics<br>Federal University of São Carlos (UFSCar)<br><a href="http://rizbicki.wordpress.com" target="_blank">rizbicki.wordpress.com</a><br><br></div></div></div></div></div></div></div>
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