<div dir="ltr"><h3 style="padding:0px 0px 6px;margin:0px;font-family:Arial,sans-serif;font-size:16px">Seminário do Programa de Pós-Graduação em Estatística da UFPE - 2015</h3><div style="font-size:13px;padding-bottom:15px;word-wrap:break-word;white-space:pre-wrap!important"><br><p>              "Wavelet-based copula estimation for time series"</p><p>Palestrante : Dra. Francyelle de Lima e Silva<br>                     Departamento de Estatística - UFPE </p><p>Joint work with Pedro A. Morettin and Clélia M.C. Toloi (IME-USP) </p><p>Data: 25 de novembro de 2015 (quarta-feira)</p><p>Horário: 16:00 horas</p><p>Local: Auditório Ruy Gomes - Departamento de Estatística da UFPE, <br>Segundo andar do CCEN</p><p>Resumo: </p><p>In the last years, the wavelet theory has been developed and applied in many fields. In statistics, for example, we can use wavelet as a method for nonparametric estimation of functions. In this context, knowing that copulas are important tools for describing the dependence structure between random variables and stochastic processes, recently some nonparametric estimation procedures have been proposed using kernels and wavelets. In this context, we propose a new copula estimator, in which the copula function is estimated by direct expansion on wavelet bases for independent data and times series, under α-mixing condition. The main feature of this estimator is the copula function estimation without assumptions about the data distribution and without ARMA - GARCH modeling, as often used in parametric copula estimation. Convergence rates for the estimator were computed, showing the estimator consistency. Some simulation studies were made, as well as applications to real data sets.</p></div><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature"><div dir="ltr">Francisco José A. Cysneiros<div>Associate professor </div><div><span style="background-color:rgb(238,238,238);font-family:'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode','Lucida Sans',Geneva,Arial,Helvetica,Tahoma,sans-serif;font-size:13px">Head of the Graduate Program in Statistics</span></div><div><span style="background-color:rgb(238,238,238);font-family:'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode','Lucida Sans',Geneva,Arial,Helvetica,Tahoma,sans-serif;font-size:13px">Departament of Statistics - </span><span style="background-color:rgb(238,238,238);font-family:'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode','Lucida Sans',Geneva,Arial,Helvetica,Tahoma,sans-serif">UFPE</span></div><div><font face="Lucida Grande, Lucida Sans Unicode, Lucida Sans, Geneva, Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif"><a href="http://www.de.ufpe.br/~cysneiros" target="_blank">www.de.ufpe.br/~cysneiros</a></font></div><div><b style="color:rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman',serif;font-size:medium;text-align:center"><span lang="EN-US"><a href="http://lattes.cnpq.br/1313497098151734" style="color:purple" target="_blank">http:/lattes.cnpq.br/1313497098151734</a></span></b></div><div><b style="color:rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman',serif;font-size:medium;text-align:center"><span lang="EN-US"><a href="http://www.researcherid.com/rid/G-6333-2012" style="color:purple" target="_blank"><span style="color:purple"><span><span lang="PT-BR">ResearchedId</span></span></span><span lang="PT-BR" style="color:purple"> G-633-2012</span></a></span></b></div><div><b style="color:rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman',serif;font-size:medium;text-align:center"><span lang="EN-US"><a href="http://orcid.org/0000-0001-6757-6969" style="color:purple" target="_blank"><span lang="PT-BR">ORCID</span></a></span></b></div></div></div>
</div>