<div dir="ltr"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif">Estimadas e Estimados,</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif"> </span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif">O Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia convida a
todos para prestigiar em seu Ciclo de Palestras o seminário do
professor <b>Wecsley Otero Prates</b>, do Departamento de Estatística
do IME-UFBA.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif"> </span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:center"><b><span style="font-size:12pt;font-family:Arial,sans-serif;color:red">Inferência em Alguns Modelos de Processos
Estocasticamente Perturbados</span></b><span style="font-size:12pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:center"><b><i><span style="font-size:12pt;font-family:Arial,sans-serif;color:black">Apresentador:</span></i></b><b><span style="font-size:12pt;font-family:Arial,sans-serif;color:black"> <i>Wecsley
Otero Prates</i></span></b><span style="font-size:12pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:justify"><span style="font-size:10pt;font-family:"Times New Roman",serif"> </span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:justify"><b><i><span style="font-size:12pt;font-family:Arial,sans-serif">Resumo</span></i></b><span style="font-size:12pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:justify"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif">Em um modelo de processos estocasticamente perturbados as observações do
processo original podem sofrer perturbações, em cada instante de tempo, por um
ruído aleatório. Dessa forma, o processo observado pode não ser mais uma
amostra do processo original. A questão que queremos responder é: dada uma
amostra de símbolos observados de um processo estocástico é possível saber se
amostra está ou não perturbada por algum ruído aleatório? Através dessa amostra
perturbada, é possível mensurar o grau de perturbação dessa amostra? E ainda
descobrir a verdadeira fonte da qual os dados foram gerados, antes de terem
sido perturbados? É possível recuperar a lei original dos dados para qualquer
que seja o grau de perturbação? Neste trabalho apresentamos metodologias
para fazer estimação dos parâmetros de alguns modelos estocasticamente
perturbados.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:justify"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif"> </span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:justify"><b><i><span style="font-size:12pt;font-family:Arial,sans-serif">Data e horário</span></i></b><span style="font-size:12pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:justify"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif">26/08/2016 (sexta-feira), às 11 horas da manhã.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:justify"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif"> </span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:justify"><b><i><span style="font-size:12pt;font-family:Arial,sans-serif">Local</span></i></b><span style="font-size:12pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:justify"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif">Sala 006, no andar térreo do <b>PAF I</b> (Pavilhão de Aulas
Reitor Felipe Serpa) da UFBA.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:justify"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif"> </span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:justify"><b><i><span style="font-size:12pt;font-family:Arial,sans-serif;color:black">Minicurrículo do apresentador</span></i></b><span style="font-size:12pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:justify"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif">Possui graduação em Estatística pela Universidade Federal da Bahia,
mestrado em Estatística pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado
em Estatística pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é
Professor Adjunto do Departamento de Estatística do Instituto de Matemática e
Estatística da Universidade Federal da Bahia. Suas pesquisas estão
voltadas para os seguintes temas: Probabilidade e Inferência em Processos
Estocásticos.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:justify"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif"> </span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:justify"><b><i><span style="font-size:12pt;font-family:Arial,sans-serif">Coordenador</span></i></b><span style="font-size:12pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:justify"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif">Rodrigo de Souza Bulhões</span></p></div>