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<title></title>
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<body style="font-family:Arial;font-size:14px">
<p><br></p>
<div class="impComposeSignature" style="text-align: center;">Universidade de Brasília<br>
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<strong>O Programa de Pós-Graduação em Estatística convida para:</strong><br>
</div>
<div class="impComposeSignature" style="text-align: center;"><strong>PALESTRA</strong></div>
<div class="impComposeSignature"><strong><u>Modelos dinâmicos para dados limitados; uma abordagem Bayesiana</u></strong><br>
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<strong>Palestrante:</strong><br>
<strong>Prof.</strong> <strong>Leandro Tavares Correia </strong><strong>(EST / UnB)</strong><br>
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<strong>DATA: </strong> 01/09/2016 (quinta-feira)<br>
<strong>HORÁRIO: </strong> 14:30h<br>
<strong>LOCAL: </strong> Sala Multiuso EST<br>
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<strong>Resumo</strong><br>
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Este trabalho apresenta um estudo de dados em intervalos limitados, mais especificamente no intervalo [0; 1], como no caso de taxas e proporções. Em diversos casos práticos, esta estrutura de dados apresenta uma quantidade não negligenciável de valores extremos (0 e 1) e que modelos usuais não são adequados para sua análise. Propomos o ajuste dos modelos beta inflacionado de zeros e uns (BIZU) e Tobit. Apresentamos a análise desta estrutura de dados no contexto de série de tempo por meio da abordagem Bayesiana de modelos dinâmicos. Estudos de comportamento e previsão de séries de tempo foram explorados utilizando técnicas de Monte Carlo sequencial, conhecidas como filtro de partículas.<br>
</div>
</body>
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