<html><head><style type='text/css'>p { margin: 0; }</style></head><body><div style='font-family: times new roman,new york,times,serif; font-size: 14pt; color: #000000'>Caros redistas, O PIPGEs UFSCar/USP convida para a próxima palestra no dia 15/9/2017 às 14h. Local: Auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano (ICMC/USP) Palestrante: José Carlos Waeny (Centro de Pesquisa em Arquitetura da Informação - CPAI/UnB)Titulo: Um Paradigma Bayesiano para Estratégias no Mercado Financeiro Resumo A apresentação tem por objetivo determinar um referencial teórico que possa ser combinado com um procedimento computacional que permita manipular numericamente a equação de Black & Scholes e estimar a volatilidade implícita com precisão suficiente para que se admita que P, que é a probabilidade de execução de um ativo, seja significante. De posse desse primeiro resultado, o segundo objetivo desejado é utilizar esse conhecimento a priori para construir uma distribuição de probabilidades a posteriori, fundamentada pela Inferência Bayesiana, e propor uma correção probabilística para modelo de Black & Scholes. Cumpridos os dois objetivos, ter-se-á uma modelo resiliente e bem fundamentado para operar estratégias financeiras. Tais estratégias, embora comuns ao mercado financeiro, terão agora a possibilidade de maximizar o lucro a ser atingido. Saudações, Ricardo Ehlers </div></body></html>