<div dir="ltr">Caros redistas,<br><br>O PIPGEs UFSCar/USP convida para a próxima palestra no dia <span class="gmail-m_-2224649449905920442Object" id="gmail-m_-2224649449905920442OBJ_PREFIX_DWT1095_com_zimbra_date"><span class="gmail-m_-2224649449905920442Object" id="gmail-m_-2224649449905920442OBJ_PREFIX_DWT576_com_zimbra_date">15/9/2017</span></span> às 14h.<br><br>Local: Auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano (ICMC/USP)<br>Palestrante: José Carlos Waeny (Centro de Pesquisa em Arquitetura da Informação - CPAI/UnB)<p class="MsoNormal">Titulo: Um Paradigma Bayesiano para Estratégias no Mercado Financeiro</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">Resumo</p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal">A
apresentação tem por objetivo determinar um referencial teórico que
possa ser combinado com um procedimento computacional que permita
manipular numericamente a equação de Black & Scholes e estimar a
volatilidade implícita com precisão suficiente para que se admita que P,
que é a probabilidade de execução de um ativo, seja significante. De
posse desse primeiro resultado, o segundo objetivo desejado é utilizar
esse conhecimento a priori para construir uma distribuição de
probabilidades a posteriori, fundamentada pela Inferência Bayesiana, e
propor uma correção probabilística para modelo de Black & Scholes.
Cumpridos os dois objetivos, ter-se-á uma modelo resiliente e bem
fundamentado para operar estratégias financeiras. Tais estratégias,
embora comuns ao mercado financeiro, terão agora a possibilidade de
maximizar o lucro a ser atingido.</p><br>Saudações,<br><br>Ricardo Ehlers</div>