<div dir="ltr">Caros redistas,<div><br></div><div>Boa noite.  A comissão de Pós-Graduação em Estatísticas (CPGE) tem o prazer de anunciar o próximo seminário do nosso ciclo:</div><div><div><br></div><div><br></div><div>Título: Notícias e Apreçamento de Ativos</div><div><br></div><div>Palestrante: Pedro Luis Valls</div><div><br></div><div>Dia e horário: 27 de Abril de 2018, as 10h00, sala 323 IMECC.</div><div><br></div><div>Resumo</div><div><br></div><div>Através de um banco de dados de notícias inédito, com frequência intradiária, este artigo busca captar a variação de sentimento dos agentes e encontrar se há alguma relação entre estas medidas e flutuações dos ciclos econômicos e precificação de ativos. Fatores macroeconômicos foram construídos através das notícias e adicionados a modelos fatoriais tradicionais. Encontram-se evidências de que notícias contêm informações relevantes para explicar o excesso de retorno de carteiras de ações da BM&FBOVESPA.</div><div><br></div><div>Palavras Chaves: Text Data; Asset Pricing; Modelo de Fatores</div><div><br></div><div>Mini CV</div><div><br></div><div>Possui graduação Bacharelado e Licenciatura Plena Em Matemática pela Pontifícia</div><div>Universidade Católica do Rio de Janeiro (1974), mestrado em Estatística pela</div><div>Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (1978) e doutorado em Economia (Estatística) - London School of Economics (1983). Atualmente é professor titular e Coordenador do Centro de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças da EESP-FGV , Pesquisador I-A do CNPq desde 2004, Membro Titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Foi Academic Visitor, at CREATES Aarhus University Denmark (06/2026-07/2016)., Visiting Scholar no Program in Economic Modelling /INET at Oxford Martin School / University of Oxford (01/2015-03/2015) Associate Member of Nuffield College / University of Oxford (01/2015-03/2015). Na EESP-FGV foi Coordenador do Mestrado e Doutorado Acadêmicos de 2011 a 2012.</div><div><br></div><div><br></div><div>Todos estão convidado,</div><div><br></div><div>Att,</div><div><br></div><div>CPGE</div><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div><br></div><div>===================================================</div><div>Assistant Professor,</div><div>Department of Statistics, Institute of Mathematics,</div><div>Statistics and Scientific Computing,</div><div>University of Campinas, Brazil.</div><div><br></div><div>Office Phone : 55 - 19 - 35216060</div><div>Fax : 55 - 19 - 3521-6094</div><div><br></div><div>home-page : <a href="http://www.ime.unicamp.br/~cnaber/" target="_blank">http://www.ime.unicamp.br/~cnaber/</a></div><div>===================================================</div><div><br></div><div><div style="font-size:12.8px">"<span style="color:rgb(0,19,32);font-family:Trebuchet,Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:20px;text-align:justify;background-color:rgb(253,254,255)">Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis.</span><span style="color:rgb(0,19,32);font-family:Trebuchet,Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:20px;text-align:justify;background-color:rgb(253,254,255)"> </span><span style="font-size:12.8px">"</span></div><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">Romanos 1:20</span></div></div></div></div></div></div></div>
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