<html><head></head><body><div class="ydpba3cdf31yahoo-style-wrap" style="font-family:Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:16px;"><span><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><div dir="ltr" class="ydpc8bb1632m_-24181594347841917gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Bom dia,<br></div></div></div></div><div class="ydpc8bb1632gmail_quote" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br>No dia 25 de Outubro <b>(QUINTA-FEIRA)</b> teremos mais uma edição dos Papos Aleatórios com a presença do docente do IM-UFRJ William Lima Leão. O resumo e as informações pertinentes a esse papo encontram-se no cartaz em anexo. Convidamos todos os interessados para essa palestra.<br><br>Data: 25/Outubro/2018 (QUINTA-feira)<br>Horário: 14:30<br>Local: UFF - Campus do Gragoatá - Bloco G - sala 204<br><br>Palestrante: William Lima Leão (IM - UFRJ)<br>Título: A Robust Extension to Nelson Siegel Yield Curve: an application <br>to the U.S. Term Structure of Interest Rates<br><br>Resumo:<br>A estrutura a termo desempenha um papel relevante no cenário econômico, <br>a forma da curva de juros dá uma ideia da atividade econômica atual e <br>também fornece informações relevantes para prever possíveis mudanças nas <br>taxas futuras.<br>Este trabalho apresenta uma combinação de métodos para estender a curva <br>de juros de Nelson e Siegel, de tal forma que os objetivos são: melhorar <br>a identificação dos principais fatos estilizados presentes nas taxas de <br>juros dos títulos, identificar a ligação entre a estrutura a termo e os <br>fundamentos macroeconômicos e propor, no Paradigma Bayesiano, um <br>algoritmo baseado em Monte Carlo via Cadeia de Markov com técnicas <br>robustas para estimar os parâmetros e as variáveis latentes do modelo <br>proposto. Para mostrar a capacidade do procedimento de estimação <br>desenvolvido e a melhoria do ajuste e previsão do modelo proposto, é <br>realizada uma aplicação empírica utilizando as taxas de juros de títulos <br>do governo dos Estados Unidos.<br><br><br>Maiores detalhes dos Papos Aleatórios podem ser vistos em <br><a href="https://sites.google.com/view/paposaleatorios" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/view/paposaleatorios&source=gmail&ust=1540298711127000&usg=AFQjCNEpw6SyIDQlZdTK33rRsgKIR_XSiQ" style="color: rgb(17, 85, 204);" rel="nofollow" target="_blank">https://sites.google.com/view/paposaleatorios</a>.<br><br></div><div class="ydpc8bb1632gmail_quote" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><div style="font-size: 12.8px;"><br class="ydpc8bb1632m_-24181594347841917gmail-Apple-interchange-newline">Att,</div><div style="font-size: 12.8px;"> </div><div style="font-size: 12.8px;">Patrícia Lusié</div><div style="font-size: 12.8px;">Professora Adjunta</div><div style="font-size: 12.8px;">Departamento de Estatística</div><div style="font-size: 12.8px;">Instituto de Matemática e Estatística - UFF</div><div><a href="https://patriciavelozo.wixsite.com/estatistica" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://patriciavelozo.wixsite.com/estatistica&source=gmail&ust=1540298711128000&usg=AFQjCNFz36ArTvjnoRHSNErRWScRLGmbeg" style="color: rgb(17, 85, 204);" rel="nofollow" target="_blank">https://patriciavelozo.wixsite.com/estatistica</a></div></div></span></div></body></html>