Parabéns, Marco!<div><br></div><div>Excelente material.</div><div><br></div><div>Ab<br><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Thu, Nov 29, 2018, 22:00 Josemar Rodrigues por (abe) <<a href="mailto:abe@lists.ime.usp.br">abe@lists.ime.usp.br</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><br>
<br>
> Em 29 de nov de 2018, à(s) 21:58, Josemar Rodrigues <<a href="mailto:vjosemar@ufscar.br" target="_blank">vjosemar@ufscar.br</a>> escreveu:<br>
> <br>
> Caro Marco,<br>
> <br>
> Parabéns pela inciativa que foi importante no meu curso de ASI  gerando um artigo conjunto recentemente publicado no Communication in Statistics-Computation and Simulation. Um grande abraço e desejo muito sucesso. Josemar<br>
> <br>
>> Em 27 de nov de 2018, à(s) 09:50, Marco Inacio <<a href="mailto:m@marcoinacio.com" target="_blank">m@marcoinacio.com</a>> escreveu:<br>
>> <br>
>> Bom dia!<br>
>> <br>
>> Há algum tempo atrás escrevi uma apostila introdutória de Stan (eficiente amostrador bayesiano HMC/NUTS e otimizador) em Português, podendo assim ser usada inclusive como referência auxiliar de cursos de graduação. Os modelos foram estão disponíveis tanto em R quanto em Python.<br>
>> <br>
>> Segue o link a quem possa interessar:<br>
>> <br>
>> <a href="https://marcoinacio.com/stan/" rel="noreferrer" target="_blank">https://marcoinacio.com/stan/</a><br>
>> <br>
>> <br>
>> <br>
>> _______________________________________________<br>
>> abe mailing list<br>
>> <a href="mailto:abe@lists.ime.usp.br" target="_blank">abe@lists.ime.usp.br</a><br>
>> <a href="https://lists.ime.usp.br/listinfo/abe" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ime.usp.br/listinfo/abe</a><br>
> <br>
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abe mailing list<br>
<a href="mailto:abe@lists.ime.usp.br" target="_blank">abe@lists.ime.usp.br</a><br>
<a href="https://lists.ime.usp.br/listinfo/abe" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ime.usp.br/listinfo/abe</a><br>
</blockquote></div></div>