[ABE-L] Palestra no Dep. de Estatística da UFBA em 19/09/16

[Rodrigo Bulhões]

Estimadas e Estimados,

O Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia convida a
todos para prestigiar em seu Ciclo de Palestras o seminário do
professor *Vladimir
Belitsky*, do Departamento de Estatística da Universidade de São Paulo.

*Martingais e convergência quase certa*

*Apresentador: Vladimir Belitsky*



*Resumo*

Darei a motivação para a definição do processo chamado martingal e
falarei sobre
as propriedades mais importantes deste processo. Uma destas é a
convergência quase certa. Ela nos levará a analisar um outro resultado que
trata desta convergência, que é o Lema de Borel-Cantelli. A análise
revelará o que os dois resultados têm em comum. Também, veremos os caminhos
naturais para a modificação do Lema de Borel-Cantelli.

Todos os resultados apresentados são clássicos; a palestra tem caráter de
divulgação e exposição.


*Data e horário*

19/09/2016 (segunda-feira), às 15 horas.


*Local*

Laboratório 144 do Instituto de Matemática e Estatística da UFBA (primeiro
andar).



*Minicurrículo do apresentador*

Vladimir possui graduação em Física e Matemática (1983) e Mestrado em
Probabilidade (1984), ambos pela Universidade Estadual de Vilnius, e
doutorado em Matemática Aplicada (1991) pelo Instituto Tecnológico de
Israel. Atualmente é professor associado do Departamento de Estatística do
Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.
Trabalha nas áreas de Probabilidade e Estatística, com ênfase em seguintes
tópicos: modelagem de formação e dinâmica de preços, análise de mercados
acionários, análise de risco de mercado, risco de crédito e risco
operacional, precificação de derivativos financeiros.


*Coordenador*

Rodrigo de Souza Bulhões
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <https://lists.ime.usp.br/archives/abe/attachments/20160916/99b9450c/attachment.html>