[ABE-L] Workshop on Bayesian VAR & DSGE

[Hedibert Lopes]

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Workshop on Bayesian VAR & DSGE

Studying and modeling highly complex systems has been in the agenda of the applied macro-economist and macro-econometrician at least since the Cowles Commission for Research in Economics, founded back in the 1930s. In the late 1970s and early 1980s, vector autoregressions became quite popular and a somewhat easy-to-use set of macroeconomic tools. More recently these models have been extended to accommodate more formal macroeconomic theory via dynamic stochastic general equilibrium hypothesis/theory.

In this workshop we bring together a handful of authorities in the field, led by Marco Del Negro from the Federal Reserve Bank of New York, to discuss the advances of these modeling strategies and their interplay with the Bayesian paradigm in large scale, high dimensional and highly structure stochastic systems.

O evento será em inglês e não contará com tradução simultânea.

Data: 13/11/2017
Horário: das 19h30 às 21h30
Local: sala 407, 4 andar - Insper 
Rua Quatá, 300 - Vila Olímpia, São Paulo/SP
Estacionamento - Rua Uberabinha, s/n 

Confira mais informações e inscreva-se pelo site. As vagas são limitadas. Evento gratuito.

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