[ABE-L] Seminário ENCE em 12 de março

[Pedro Luis do Nascimento Silva]

Caros redistas, em especial os do Rio de Janeiro,

Segue abaixo divulgação do próximo seminário ENCE.

Desculpas aos redistas de outros estados, mas este evento não terá
transmissão via internet.

Att, Pedro.

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*Escola Nacional de Ciências Estatísticas*



*Seminário ENCE*



*A ENCE tem o prazer de convidar para a palestra:*




O melhor modelo para dados financeiros?


Palestrante Daniel Takata GomesEscola Nacional de Ciências Estatísticas



Dia: *12/03/2018 – segunda-feira*

Horário: *16:00 - 17:30 horas*

Local: *Auditório ENCE* *– Rua André Cavalcanti, 106 - sala 306*





*Resumo:*

Séries de retornos financeiros apresentam características peculiares, tais
como presença de observações aparentemente atípicas (devido a caudas
pesadas da distribuição que origina os dados) e alternância entre períodos
de grande e pequena flutuação dos valores em torno da média (volatilidade).
Bons modelos para dados financeiros devem ser capazes de lidar com tais
características. Este trabalho apresenta a combinação de dois aspectos que
podem trazer melhorias notáveis para a modelagem de acordo com o
comportamento dos dados. A classe de distribuições considerada é a chamada
estável, que possui a normal como caso particular e é muito flexível em
termos de sua caracterização. Para lidar com tais distribuições, devido à
alta complexidade, é preciso determinação e, principalmente, coragem, o que
ficará bem claro durante a apresentação. O modelo considerado é o GAS
(*Generalized
Autoregressive Score*), cujo desenvolvimento é um dos temas mais celebrados
no estudo de séries temporais nos últimos anos. Simulações e aplicações a
dados reais demonstram a eficácia da estrutura proposta.







*A participação é aberta a todos.*



*Informações:*

Tel.: 2142-4696 ou 2142-4691

e-mail: *secretaria.cpgence em ibge.gov.br <secretaria.cpgence em ibge.gov.br>*



Em: 27/02/2018

Coordenações da Graduação e da Pós-Graduação

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Pedro Luis do Nascimento Silva
IBGE - Escola Nacional de Ciências Estatísticas
IBGE - National School of Statistical Sciences
Phone: +55 21 21424957
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