[ABE-L] Papos Aleatórios - 25 de Outubro - 14:30 - G204

[Eduardo Ferioli]

Boa noite a todos,

No dia 25 de Outubro teremos mais uma edição dos Papos Aleatórios com a 
presença do docente William Lima Leão (IM-UFRJ). O resumo e as 
informações pertinentes a esse papo encontram-se no cartaz em anexo. 
Convidamos todos os interessados para essa palestra.

Data: 25/Outubro/2018 (Quinta-feira)
Horário: 14:30
Local: UFF - Campus do Gragoatá - Bloco G - sala 204

Palestrante: William Lima Leão  (IM - UFRJ)
Título:  A Robust Extension to Nelson Siegel Yield Curve: an application 
to the U.S. Term Structure of Interest Rates

Resumo:
A estrutura a termo desempenha um papel relevante no cenário econômico, 
a forma da curva de juros dá uma ideia da atividade econômica atual e 
também fornece informações relevantes para prever possíveis mudanças nas 
taxas futuras.
Este trabalho apresenta uma combinação de métodos para estender a curva 
de juros de Nelson e Siegel, de tal forma que os objetivos são: melhorar 
a identificação dos principais fatos estilizados presentes nas taxas de 
juros dos títulos, identificar a ligação entre a estrutura a termo e os 
fundamentos macroeconômicos e propor, no Paradigma Bayesiano, um 
algoritmo baseado em Monte Carlo via Cadeia de Markov com técnicas 
robustas para estimar os parâmetros e as variáveis latentes do modelo 
proposto. Para mostrar a capacidade do procedimento de estimação 
desenvolvido e a melhoria do ajuste e previsão do modelo proposto, é 
realizada uma aplicação empírica utilizando as taxas de juros de títulos 
do governo dos Estados Unidos.


Maiores detalhes dos Papos Aleatórios podem ser vistos em 
https://sites.google.com/view/paposaleatorios.

att.,
-- 
Eduardo Ferioli
Professor Assistente
______________________________________
Departamento de Estatística
Instituto de Matemática e Estatística
Universidade Federal Fluminense



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