[ABE-L] Ciclo de Seminários DEST/UFRN - 2019

[Eliardo Costa]

Olá pessoal,

próxima quarta-feira (10) daremos continuidade ao nosso ciclo de seminários, abaixo as informações do próximo seminário.

Att,

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Ciclo de seminários do Departamento de Estatística da UFRN - 2019

Título: Modelo de distribuição de probabilidade aplicada a modelagem dos índices das bolsas de valores mundiais inspirada na teoria cinética do gás ideal e teoria da colisão

Palestrante: Prof. Dr. Neilson Ferreira de Lima – IFRN (Campus São Paulo do Potengi)

Quando: 10 de abril de 2019, quarta-feira, às 14:00h.

Onde: Auditório do CCET/UFRN

Resumo: Os índices das bolsas de valores servem como um termômetro para o mercado de ações, e também, é baseado nestes índices que investidores ou pesquisadores avaliam as economias e os mercados dos países, pois, por esses índices é possível estudar as oscilações, rentabilidade, decrescimento e crescimento dos investimentos nas bolsas de valores. Com isto em foco, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma modelagem estatística, inspirada na teoria cinética dos gases e teoria da colisão, para construir um modelo probabilístico, baseada na taxa de retorno, que ajustassem os índices das bolsas de valores mundiais. O modelo de probabilidade proposto nesta pesquisa foi comparado com a lei de potência e com a distribuição exponencial de probabilidade. O novo modelo ajustou melhor os índices das bolsas de valores, e, explica melhor o comportamento dos mercados financeiros quando comparado aos trabalhos que tratam das distribuições exponenciais e das leis de potencias.

-------------- Próxima Parte ----------
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