[ABE-L] Divulgação Seminário PPGEst UFRGS

[Danilo Marcondes]

Prezados,

Temos o prazer de convidar a todos para participação no décimo seminário do
Ciclo de Seminários 2020 do Programa de Pós-Graduação em Estatística da
UFRGS (PPGEst-UFRGS).  Informações abaixo:

*Evento:* Ciclo de Seminários 2020 do PPGEst-UFRGS

*Palestrante: *Prof. Jean-David Fermanian (CREST/Ensae - France)

*Título:* High dimensional penalized ARCH processes

*Resumo:* We introduce a general methodology to consistently estimate
multidimensional ARCH models equation-by-equation, possibly with a very
large number of parameters through penalization (sparse group-lasso). Some
families of multidimensional ARCH models are proposed to tackle homogeneous
or heterogeneous portfolios of assets. The corresponding conditions of
stationarity and of positive definiteness are studied. We evaluate the
relevance of such a strategy by simulation. The relative forecasting
performances of our models are compared through the management of financial
portfolios.



*Data: *31 de agosto de 2020 (segunda-feira)

*Horário: *14h00 às 15:20 (1 hora de apresentação e 20 min para perguntas)

*Local: *Ambiente virtual Zoom

(Acesso pelo link  https://us02web.zoom.us/j/89532173261)

*Moderador:* Prof. Flávio Augusto Ziegelmann

(A palestra será proferida em inglês)





*OBS 1:  *A agenda de seminários pode ser acessada em
https://www.ufrgs.br/ppgest/seminarios/



*OBS 2:  *Abaixo os links para acessar as palestras anteriores autorizadas
*:*



Seminário 1 (Profa. Dra. Taiane Schaedler Prass, UFRGS)

Link:  https://youtu.be/_-DGDNepTno



Seminário 3 (Prof. Dr. Marcelo Bourguignon Pereira, UFRN)

Link:  https://youtu.be/lYqEw_VZqV4



Seminário 4 (Prof. Dr. Hedibert Freitas Lopes, Insper)

Link:  https://youtu.be/8PYG89fD8jQ



Seminário 5 (Prof. Dr. Marcelo Fernandes, FGV)

Link:  https://youtu.be/hzJu8D9qc2I



Seminário 6 (Prof. Dr. Francisco Cribari, FGV)

Link:  https://youtu.be/AM-NBUrADLg



Seminario 8 (Profa. Dra. Linda Lee Ho, USP)

https://youtu.be/UHql_Uu1L3Y



Seminário 9 (Dr. Kevin L. Keys, Ambys Medicines)

https://youtu.be/_mHUWGgjElA







Contamos com a presença de todos.

PPGEst-UFRGS

-- 

Danilo Marcondes Filho
Department of Statistics
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Av. Bento Gonçalves, 9500 - Prédio 43-111 - Agronomia
91509-900 Porto Alegre - RS - BRAZIL
Tel:  + <+55%2051%203308-7301>55 51 3308 62 <+55%2051%203308-6194>14
<+55%2051%203308-6194> / <+55%2051%203308-6194> + <+55%2051%203308-7301>55
 51 999622276 <+55%2051%203308-6194>
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