[ABE-L] Fw: Causalidade X Correlacao

[Basilio de Braganca Pereira]

Julio 
O que causa correlação espúria é que as autocorrelacoes dentro de cada série são parâmetros da distribuição do estimador das correlações entre as duas séries. Tanto pode aumentar como diminuir a estimativa das correlações cruzadas.
Por isso os velhos box - Jenkins recomendavam branquear as séries antes de calcular correlações cruzadas.
Vale lembrar que essas preocupações e seus desenvolvimentos levaram Clive Granger ao prêmio Nobel de 2003

Enviado do meu iPhone

Em 5 de mar de 2021, à(s) 10:09, Basilio de Bragança Pereira <basilio em hucff.ufrj.br> escreveu:

> Sobre assunto correlato sugiro olhar na Wikipédia os dados e gráficos de 
> Anscombe ‘s quartet
> 
> Enviado do meu iPhone
> 
> Em 5 de mar de 2021, à(s) 10:01, Julio Stern <jmstern em hotmail.com> escreveu:
> 
>> 
>>   
>> Caros Redistas 
>> 
>> Conversando com colegas de outras areas sobre a diferenca entre Causalidade e Correlacao, principalmente no contexto de vacinas, tratamentos medicos para Covid, etc. acabei conhecendo o livro: 
>>   
>> >>>  Tyler Vigen (2015).  Spurious Correlations.  Hachette Books.  
>> 
>> que tem gráficos fantasticos, com series temporais totalmente desconexas que exibem altíssima correlacao.  
>> Nao tenho o livro, mas alguns graficos podem ser vistos em    
>> 
>> >>> https://www.tylervigen.com/spurious-correlations 
>> >>> https://tylervigen.com/discover    
>>  
>> Comecei a fazer umas continhas rapidas sobre a probabilidade,  p , de obter, em duas series temporais, x(t) e y(t) , com dez pontos de abscissa  t={1,2, ... 10}  e ordenada no intervalo  [0,1] , uma alta correlação, i.e.,  
>> 
>> p = Pr ( corr ( x(t) , y(t) )  >=  (1-alpha) ) , para  alpha= 0.1  ou  0.05  ou  0.01    
>> 
>> Assumindo nao haver estrutura alguma nas series  x(t)  e  y(t) , o resultado eh muito baixo.  
>> Mesmo considerando uma enorme biblioteca de graficos aleatorios, nao da...  
>> 
>> Parece ser necessario assumir "a priori" a existência de alguma "estrutura intrinseca de associacao" entre os pontos de cada uma das series temporais, por exemplo, alguma estrutura de auto-correlacao.  
>> 
>> Antes de sair por ai tentando reinventar a roda, melhor perguntar a quem sabe...   
>> Alguem ja deve ter pensado neste problema!  Alguma ideia de como modela-lo?  
>> 
>> Abraco a todos e tudo de bom,  
>> ---Julio Stern  
>>         
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