[ABE-L] Fwd: FGV EMAp | Seminário: "Modelling exceedances in extreme value theory" por Dani Gamerman

Qui Mar 11 10:23:58 -03 2021

Caros redistas,

Gostaria de convidar a todos para o seminário do Professor (agora emérito!)
Dani Gamerman na série de seminários da Escola de Matemática Aplicada da
FGV, na quarta-feira que vem, 18/03 às 16h.

Cordialmente,

Luiz

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*MODELLING EXCEEDANCES IN EXTREME VALUE THEORY*

Extreme value theory (EVT) is the branch of Statistics concerned with
extremes or tails of a distribution. It has a long list of areas of
application, including Finance and Environmental Sciences. One of the main
concerns of EVT is to model exceedances, or values beyond a sufficiently
high quantile. Nice theoretical results suggest the way forward to
approximate exceedance behaviour, but do not define how extreme one needs
to be for the approximation to work well. Ad-hoc procedures are commonly
used to address this issue but they suffer from the pitfalls inherent to
such procedures and do not take into account the uncertainty associated.
Thus, resulting inference is likely to be biased and/or to underestimate
uncertainty. We propose a procedure that avoids such pitfalls by letting
the data drive the decision of when the approximation can be safely
applied, while accounting for the uncertainty of this choice. The
procedures are extended to: 1) accommodate for the inclusion of external
sources of information; 2) the time series context to incorporate temporal
dependence; 3) identify the extremal behavior, and; 4) handle multivariate
contexts.

Texto informado pelo autor.

*Quando:*

18 de Março de 2021, às *16h*

Via Zoom

Registre-se com antecedência para este seminário:

https://fgv-br.zoom.us/meeting/register/tJcsceyupjIjHtK9BmjGS2MH7CpndEK6GGZc
<https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffgv-br.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtJcsceyupjIjHtK9BmjGS2MH7CpndEK6GGZc&data=04%7C01%7Celisangela.souza%40fgv.br%7C2b8e592d95b54e14682908d8e3c346a2%7C79f6b639ab1242808077bdbeef869b33%7C0%7C0%7C637509775136792117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bfPsfvxnrGl2K%2BvZ0VhM2DPP1bJvXSzm%2FpFy4futld8%3D&reserved=0>

Após o registro, você receberá um e-mail de confirmação contendo
informações sobre conexão no seminário.

*Palestrante:*

*Dani Gamerman* é Professor Titular Visitante da UFMG desde 2019. Professor
Titular (1996 a 2019) e Emérito (2021) da UFRJ. É autor dos livros Monte
Carlo Markov Chain: Stochastic Simulation for Bayesian Inference (Chapman &
Hall, 2006, 2a. edição) e Statistical Inference: an Integrated Approach,
com Helio S. Migon e Francisco Louzada (Chapman & Hall, 2014, 2a. edição),
além de livros nacionais.  Publicou artigos em vários periódicos de
Estatística como Journal of the Royal Statistical Society Series B,
Biometrika, Applied Statistics, Statistics & Computing e Journal of
Multivariate Analysis. Tem suas atividades de pesquisas em modelos
dinâmicos, estatística espacial, análise de sobrevivência, teoria de
valores extremos, TRI, simulação estocástica e inferência Bayesiana.

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-- 
Luiz Max Fagundes de Carvalho
Lecturer, School of Applied Mathematics (EMAp), Getúlio Vargas Foundation
(FGV), Brazil.
Praia de Botafogo, 190, Sala 511, Rio de Janeiro, RJ 22250-900.
Brazil
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