[ABE-L] Academic Seminar of Data Science with Marcelo Fernandes of EESP-FGV

[Hedibert Lopes]

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>> Semivariance-Managed Portfolios
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>> Speaker: Marcelo Fernandes
>> University: EESP-FGV
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>> Portfolio theory posits that investors should always maximize their return-to-variability reward. As volatility is highly persistent, one could well hope to improve Sharpe ratios by timing volatility. However, volatility-managed portfolios fail to deliver significantly better performance in general. In this paper, we focus on downside risk, as measured by semivariances, rather than volatility. We show that semivariance management not only yields better Sharpe ratios than volatility management, but also improve Sortino ratios in a significant manner, using a large set of anomaly mimicking-factor portfolios.
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>> May/06/2020
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