[ABE-L] Ciclo de Palestras - PPGE-IM/UFRJ - 12 de JUNHO

[Maria Eulalia Vares]

Prezados,

A nossa próxima palestra ocorrerá na quarta-feira, 12 de junho, no horário
das 15h30 às 17h00, Local: Laboratório de Sistemas Estocásticos (LSE), Sala
I-044-B, Centro de Tecnologia - UFRJ.

Detalhes do seminário seguem abaixo.

*Palestrante:* Leandro Pimentel (IM/UFRJ)
*Título:* Estimativas do Valor em Risco para o Modelo de Choques Comuns

*Resumo: *O modelo de choques comuns é uma forma de abordar perdas
dependentes num contexto de seguros e gestão de risco. Estes choques podem
ser catástrofes naturais, crises econômicas etc. Quando ocorre um choque
comum, isso causa diferentes perdas que exibem uma estrutura de
dependência. Nesta palestra iremos nos concentrar em modelos onde a
frequência dos choques ocorre de acordo com um processo de Poisson, e as
perdas sejam dadas por um vetor aleatório com uma certa estrutura de
dependência. O objetivo será apresentar um resultado de aproximação para o
cálculo do Valor em Risco (quantil) do agregado das perdas num certo
horizonte de tempo fixo.
Mais informações podem ser encontradas no site:
https://www.dme.ufrj.br/?page_id=3487
<https://www.dme.ufrj.br/?page_id=3486>

Organizadores: Maria Eulalia Vares e Widemberg S Nobre

Atenciosamente,


-- 
Maria Eulalia Vares
Professora Titular - Instituto de Matemática - UFRJ
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estatística
-------------- Próxima Parte ----------
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