[ABE-L] Novo Ciclo de Seminários do PPGEst/UFRGS – Portfolio Optimization through Risk-Averse Linear Models

[Márcia Barbian]

Olá,

Gostaria de divulgar o início do novo ciclo de seminários do Programa de
Pós-Graduação em Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS).

Nosso primeiro encontro ocorrerá de forma *PRESENCIAL* no dia *16 de junho*
e terá como palestrante a Profa. Fernanda Müller (PPGA/UFRGS e PPGE/UFRGS).

*Título:* *Portfolio Optimization through Risk-Averse Linear Models*

*Resumo:*
We establish a novel framework for minimum deviation portfolio optimization
by directly connecting a risk-averse stochastic problem (RASP) to linear
regression models. By leveraging a set of coherent risk measures and
scoring functions, our methodology generalizes classical models while
enabling alternative formulations that account for tail risk and asymmetric
scoring functions. Using S&P 100 stock data, we empirically illustrate our
approach. Nonparametric hypothesis tests indicate significant differences
in risk and risk-adjusted performance across RASP specifications.

*Palavras-chave:* Portfolio optimization; Risk management; Risk measures;
Deviation measures; Regression models.

*Data:* 16 de junho de 2026
*Horário:* 13:30
*Local:* sala B120 - IME UFRGS

A participação é aberta a todos e todas.

Abraço,

Márcia Barbian
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.ime.usp.br/pipermail/abe/attachments/20260615/76134cf6/attachment.htm>