[ABE-L] Seminário DEST/UFMG em 05/05/2023

[Marcos Prates]

Caros,

Na próxima sexta-feira (05 de Maio, às 13:30h) o ciclo de Seminários do
Departamento de Estatística da UFMG terá a apresentação do prof. Valdério A
Reisen.

Valdério A. Reisen é graduado em Matemática na UFES, mestrado em
Estatística na UNICAMP e obteve o título de Ph.D. no departamento de
Matemática na University of Manchester, Inglaterra. Professor aposentado no
DEST-UFES e atua nos seguintes programas de Pós-Graduação: Economia
(PPGEco), Engenharia Ambiental (PPGEA)-UFES, Estatística (PPGEST)-UFMG e na
Matemática e Estatística (Instituto de Matemática e Estatística)-UFBA. Atua
também como professor associado no Laboratoire  des Signaux et Systèmes,
CentraleSupélec ParisSclay, Paris- França.  As linhas de pesquisas estão
relacionadas em Séries Temporais, domínio do tempo e da frequência, Modelos
lineares e não lineares de Regressão, Processos de contagem, Modelos
Mistos, Séries Temporais multivariadas, Bootstrap no domínio do tempo e da
frequência, GARCH, métodos robustos em séries temporais, Métodos
multivariados em Séries Temporais ( ACP, FA e discriminante)

Título: M-quantile estimation for GARCH models.

Resumo:M-regression and quantile methods have been suggested to estimate
generalized autoregressive conditionally heteroscedastic (GARCH) models. In
this paper, we propose an M-quantile approach, which combines quantile and
M-regression to obtain a robust estimator of the conditional volatility
when the data have abrupt observations or heavy-tailed distributions. Some
technical issues are discussed and  Monte Carlo experiments are conducted
to show that the M-quantile approach appears to be more resistant against
additive outliers than M-regression and quantile methods. The usefulness of
the method is illustrated on two financial datasets.

O seminário será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube "Seminários DEST
- UFMG <https://www.youtube.com/@seminariosdest-ufmg>".

https://www.youtube.com/@seminariosdest-ufmg

Att,
Marcos Prates
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.ime.usp.br/pipermail/abe/attachments/20230428/695dcd64/attachment.htm>