[ABE-L] Seminário DEST/UFMG em 15/03/2024

[Marcos Prates]

Caros,

Na próxima sexta-feira (15 de Março, às 13:30h) o ciclo de Seminários do
Departamento de Estatística da UFMG terá a apresentação do prof. Pedro Luiz
Ramos da PUC - Chile.

Pedro Luiz Ramos é professor assistente na Pontifícia Universidade Católica
do Chile. Ele possui um mestrado em Matemática Aplicada e Computacional e
um bacharelado em Estatística pela Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (UNESP). Ele completou seu doutorado em Estatística na
Universidade de São Paulo (USP) e na Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) por meio do Programa Interinstitucional. Também participou de um
programa de doutorado sanduíche na Universidade de Connecticut (UCONN) nos
Estados Unidos. Realizou dois pós-doutorados pela USP. Atualmente, ele atua
como orientador de mestrado e doutorado em diversos programas no Chile e no
Brasil. Também é pesquisador associado no Centro de Pesquisa em Matemática
Aplicada à Indústria, Cepid/CeMEAI. Ele tem experiência na área de
Probabilidade e Estatística, com ênfase em Inferência Bayesiana e Clássica,
focando principalmente nos seguintes temas: seleção de modelos, análise de
confiabilidade e controle de qualidade.

Title: Asymptotic properties of generalized closed-form maximum likelihood
estimators

Abstract: The maximum likelihood estimator (MLE) is pivotal in statistical
inference, yet its application is often hindered by the absence of
closed-form solutions for many models. This poses challenges in real-time
computation scenarios, particularly within embedded systems technology,
where numerical methods are impractical. This study introduces a
generalized form of the MLE that yields closed-form estimators under
certain conditions. We derive the asymptotic properties of the proposed
estimator and demonstrate that our approach retains key properties such as
invariance under one-to-one transformations, strong consistency, and an
asymptotic normal distribution. The effectiveness of the generalized MLE is
exemplified through its application to the Gamma, Nakagami, and Beta
distributions, showcasing improvements over the traditional MLE.
Additionally, we extend this methodology to a bivariate gamma distribution,
successfully deriving closed-form estimators. This advancement presents
significant implications for real-time statistical analysis across various
applications.

O seminário será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube "Seminários DEST
- UFMG".

https://www.youtube.com/@seminariosdest-ufmg

Att,
Marcos Prates
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.ime.usp.br/pipermail/abe/attachments/20240311/5d902948/attachment.htm>