[ABE-L] Seminário UFSCar/ICMC – Quinta 20/08/2015 - 14h00 - na UFSCar

[Rafael Izbicki]

Divulgação da palestra desta semana do Seminário do Programa
Interinstitucional de Pós-graduação em Estatística
<http://www.icmc.usp.br/Portal/conteudo/1096/13/interinstitucional-de-pos-graduacao-em-estatistica>
(PIPGEs ICMC/USP e UFSCar), São Carlos.

****Excepcionalmente ele ocorrerá em uma quinta-feira*.*

*Palestrante:* Felipe Osorio Salgado - Instituto de Estadística, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

*Título:* Análise Multivariada Usando a Distribuição t: uma Aplicação com
Dados de AFP Chilenas

*Resumo: *O objetivo deste trabalho é considerar o problema de inferência
estatística, com ênfase em testes de hipóteses associados ao vetor de
médias e a matriz de covariância quando dispomos de uma amostra de
observações provenientes de uma população contínua segundo uma distribuição
*t* multivariada. Abordamos a estimação de máxima verossimilhança e testes
de hipóteses lineares sobre o vetor de parâmetros de interesse utilizando
as estatísticas da razão de verossimilhança, de Wald, score e gradiente.
Fornecemos expressões analíticas para a função escore e a matriz de
informação de Fisher no modelo considerado. Adicionalmente, discutimos a
distribuição associada à função de pesos atribuída pelo procedimento de
estimação, assim como o argorítmo de estimação restringida para para as
hipóteses de interesse. Ilustramos a metodologia desenvolvida no trabalho
com dados relativos às rentabilidades de um fundo de inversão do sistema
provisional chileno. Como é bem conhecido, dados provenientes da área
financeira têm caudas mais pesadas do que a distribuição normal. Em
particular, testes de hipóteses para esse tipo de contexto têm sido pouco
estudados. Em efeito, na aplicação abordamos os testes para avaliar a
homegeneidade de variâncias e equicorrelação entre as diferentes
administrados de fundos de pensão (AFP) do mercado chileno. Complementamos
nosso resultado para os dados das AFPs com um estudo de simulação Monte
Carlo que permite avaliar o desempenho das estatísticas de teste em
amostras finitas. (Trabalho conjunto com Manuel Galea, Pontificia
Universidad Católica de Chile).

*Local:* Sala de Seminários do Departamento de Estatística da UFSCar

*Data/Horário:*  Quinta-feira 20/08/2015;  14hs.


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Rafael Izbicki
Assistant Professor
Department of Statistics
Federal University of São Carlos (UFSCar)
rizbicki.wordpress.com
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