[ABE-L] Convite: Seminário DEST/UFMG em 10/12/2021.
Vinicius Mayrink
vdinizm em gmail.com
Sex Dez 3 16:02:00 -03 2021
Caros,
Na próxima sexta-feira (*10 de dezembro*, às *13:30h*) o ciclo de
Seminários do *Departamento de EstatÃstica da UFMG* terá a
apresentação de *Airlane
P. Alencar*.
Airlane é professora do Departamento de EstatÃstica do IME-USP e obteve o
grau de Doutora em EstatÃstica pela USP. Suas principais áreas de pesquisa
são: Séries Temporais e Análise estatÃstica em geral.
O seminário será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube "*Seminários
DEST - UFMG <https://www.youtube.com/channel/UCoZC2_pME9ca_-Hx4djd60w>*".
Att,
VinÃcius Mayrink
*********** TÃtulo e Resumo ***********
Airlane P. Alencar (Departamento de EstatÃstica, IME, USP)
*Modelos GARMA para séries temporais â GARMA modificado e outras
distribuições.*
Em muitos problemas reais, queremos analisar se há mudanças de tendência,
sazonalidade e efeitos de covariáveis em séries temporais. Podemos
considerar modelos de regressão linear e modelos lineares generalizados,
levando em conta a autocorrelação, ajustando os modelos de regressão com
erros SARMA e modelos GARMA (Benjamin et al. 2003). Devido Ã
multicolineariedade, propomos um modelo GARMA modificado (Albarracin et al.
2019). Considerando outras distribuições, os modelos GARMA usuais, como a
Conway-Maxwell Poisson (Melo e Alencar, 2020), que admitem super, sub e
equidispersão. Trabalho em conjunto com: Orlando Y.E. Albarracin (IME-USP),
Moizes Melo (UFRN) e Linda Lee Ho (EP-USP).
--
*VinÃcius D. Mayrink*
*Professor Associado - Departamento de EstatÃstica*
*ICEx, Universidade Federal de Minas Gerais*
-------------- Pr�xima Parte ----------
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