[ABE-L] Palestra no Dep. de Estatística da UFBA em 13/05/16

[Rodrigo Bulhões]

Estimadas e Estimados,

O Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia convida a
todos para prestigiar em seu Ciclo de Palestras o seminário do professor *Juan
Carlos Arismendi Zambrano*, da Faculdade de Economia da Universidade
Federal da Bahia.

*Multivariate truncated moments*



*Abstract* - We derive formulae for the higher order tail moments of the
lower truncated multivariate standard normal (MVSN), Student’s *t*,
lognormal and a finite-mixture of multivariate normal distributions (FMVN).
For the MVSN we propose a recursive formula for moments of arbitrary order
as a generalization of previous research. For the Student’s *t*-distribution,
the recursive formula is an extension of the normal case and when the
degrees of freedom *ν* → ∞ the tail moments converge to the normal case.
For the lognormal, we propose a general result for distributions in the
positive domain. Potential applications include robust statistics,
reliability theory, survival analysis and extreme value theory. As an
application of our results we calculate the exceedance skewness and
kurtosis and we propose a new definition of multivariate skewness and
kurtosis using tensors with the moments in their components. The tensor
skewness and kurtosis captures more information about the shape of
distributions than previous definitions.


*Data*: 13/05/2016 (sexta-feira), às 11 horas da manhã.

*Local*: Sala 15, no andar térreo do Instituto de Matemática da UFBA.



*Apresentador: **Juan Carlos Arismendi Zambrano*

Possui graduação em Computer Engineering - Universidad Simón Bolívar,
mestrado em Finance - Instituto de Estudios Superiores en Administración,
mestrado em Master in Computer Science - Universidad Simon Bolivar e
doutorado em Finance - University of Reading. Atualmente é professor
adjunto da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia. Tem
experiência na área de Probabilidade e Estatística, atuando principalmente
nos seguintes temas: portfolio optimisation, risk management e higher-order
moments.


*Coordenador*: Rodrigo de Souza Bulhões
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