[ABE-L] Seminário PIPGes

[Ricardo Sandes Ehlers]

Caros redistas,

O PIPGEs UFSCar/USP convida para a próxima palestra no dia 15/9/2017 às 14h.

Local: Auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano (ICMC/USP)
Palestrante: José Carlos Waeny (Centro de Pesquisa em Arquitetura da
Informação - CPAI/UnB)

Titulo: Um Paradigma Bayesiano para Estratégias no Mercado Financeiro



Resumo


A apresentação tem por objetivo determinar um referencial teórico que possa
ser combinado com um procedimento computacional que permita manipular
numericamente a equação de Black & Scholes e estimar a volatilidade
implícita com precisão suficiente para que se admita que P, que é a
probabilidade de execução de um ativo, seja significante. De posse desse
primeiro resultado, o segundo objetivo desejado é utilizar esse
conhecimento a priori para construir uma distribuição de probabilidades a
posteriori, fundamentada pela Inferência Bayesiana, e propor uma correção
probabilística para modelo de Black & Scholes. Cumpridos os dois objetivos,
ter-se-á uma modelo resiliente e bem fundamentado para operar estratégias
financeiras. Tais estratégias, embora comuns ao mercado financeiro, terão
agora a possibilidade de maximizar o lucro a ser atingido.

Saudações,

Ricardo Ehlers
-------------- Próxima Parte ----------
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