[ABE-L] Seminários do Departamento de Pós-Graduação

[Caio Lucidius Naberezny Azevedo]

Caros redistas,

Boa noite.  A comissão de Pós-Graduação em Estatísticas (CPGE) tem o prazer
de anunciar o próximo seminário do nosso ciclo:


Título: Notícias e Apreçamento de Ativos

Palestrante: Pedro Luis Valls

Dia e horário: 27 de Abril de 2018, as 10h00, sala 323 IMECC.

Resumo

Através de um banco de dados de notícias inédito, com frequência
intradiária, este artigo busca captar a variação de sentimento dos agentes
e encontrar se há alguma relação entre estas medidas e flutuações dos
ciclos econômicos e precificação de ativos. Fatores macroeconômicos foram
construídos através das notícias e adicionados a modelos fatoriais
tradicionais. Encontram-se evidências de que notícias contêm informações
relevantes para explicar o excesso de retorno de carteiras de ações da
BM&FBOVESPA.

Palavras Chaves: Text Data; Asset Pricing; Modelo de Fatores

Mini CV

Possui graduação Bacharelado e Licenciatura Plena Em Matemática pela
Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (1974), mestrado em Estatística pela
Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (1978) e
doutorado em Economia (Estatística) - London School of Economics (1983).
Atualmente é professor titular e Coordenador do Centro de Estudos
Quantitativos em Economia e Finanças da EESP-FGV , Pesquisador I-A do CNPq
desde 2004, Membro Titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo.
Foi Academic Visitor, at CREATES Aarhus University Denmark
(06/2026-07/2016)., Visiting Scholar no Program in Economic Modelling /INET
at Oxford Martin School / University of Oxford (01/2015-03/2015) Associate
Member of Nuffield College / University of Oxford (01/2015-03/2015). Na
EESP-FGV foi Coordenador do Mestrado e Doutorado Acadêmicos de 2011 a 2012.


Todos estão convidado,

Att,

CPGE

-- 

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Assistant Professor,
Department of Statistics, Institute of Mathematics,
Statistics and Scientific Computing,
University of Campinas, Brazil.

Office Phone : 55 - 19 - 35216060
Fax : 55 - 19 - 3521-6094

home-page : http://www.ime.unicamp.br/~cnaber/
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"Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno
poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser
compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais
pessoas são indesculpáveis. "
Romanos 1:20
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