[ABE-L] Seminários ENCE

[Pedro Luis do Nascimento Silva]

Caros redistas, em especial, os do Rio de Janeiro,

Semana que vem teremos o primeiro dos Seminários ENCE do período, após a
aula inaugural.

Detalhes abaixo.

Att, Pedro.

===

*Escola Nacional de Ciências Estatísticas*



*Seminário ENCE*



*A ENCE tem o prazer de convidar para a palestra:*


O melhor modelo para dados financeiros?


Palestrante Daniel Takata GomesEscola Nacional de Ciências Estatísticas



Dia: *12/03/2018 – segunda-feira*

Horário: *16:00 - 17:30 horas*

Local: *Auditório ENCE* *– Rua André Cavalcanti, 106 - sala 306*





*Resumo:*

Séries de retornos financeiros apresentam características peculiares, tais
como presença de observações aparentemente atípicas (devido a caudas
pesadas da distribuição que origina os dados) e alternância entre períodos
de grande e pequena flutuação dos valores em torno da média (volatilidade).
Bons modelos para dados financeiros devem ser capazes de lidar com tais
características. Este trabalho apresenta a combinação de dois aspectos que
podem trazer melhorias notáveis para a modelagem de acordo com o
comportamento dos dados. A classe de distribuições considerada é a chamada
estável, que possui a normal como caso particular e é muito flexível em
termos de sua caracterização. Para lidar com tais distribuições, devido à
alta complexidade, é preciso determinação e, principalmente, coragem, o que
ficará bem claro durante a apresentação. O modelo considerado é o GAS
(*Generalized
Autoregressive Score*), cujo desenvolvimento é um dos temas mais celebrados
no estudo de séries temporais nos últimos anos. Simulações e aplicações a
dados reais demonstram a eficácia da estrutura proposta.







*A participação é aberta a todos.*



*Informações:*

Tel.: 2142-4696 ou 2142-4691

e-mail: *secretaria.cpgence em ibge.gov.br <secretaria.cpgence em ibge.gov.br>*



Em: 27/02/2018

Coordenações da Graduação e da Pós-Graduação
-- 
Pedro Luis do Nascimento Silva
IBGE - Escola Nacional de Ciências Estatísticas
IBGE - National School of Statistical Sciences
Phone: +55 21 21424957
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <https://lists.ime.usp.br/archives/abe/attachments/20180305/47b985d6/attachment.html>