[ABE-L] Convite: Seminário DEST/UFMG em 10/12/2021.

[Vinicius Mayrink]

Caros,

Na próxima sexta-feira (*10 de dezembro*, às *13:30h*) o ciclo de
Seminários do *Departamento de Estatística da UFMG* terá a
apresentação de *Airlane
P. Alencar*.

Airlane é professora do Departamento de Estatística do IME-USP e obteve o
grau de Doutora em Estatística pela USP. Suas principais áreas de pesquisa
são: Séries Temporais e Análise estatística em geral.

O seminário será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube "*Seminários
DEST - UFMG <https://www.youtube.com/channel/UCoZC2_pME9ca_-Hx4djd60w>*".

Att,
Vinícius Mayrink


*********** Título e Resumo ***********
Airlane P. Alencar (Departamento de Estatística, IME, USP)

*Modelos GARMA para séries temporais – GARMA modificado e outras
distribuições.*

Em muitos problemas reais, queremos analisar se há mudanças de tendência,
sazonalidade e efeitos de covariáveis em séries temporais. Podemos
considerar modelos de regressão linear e modelos lineares generalizados,
levando em conta a autocorrelação, ajustando os modelos de regressão com
erros SARMA e modelos GARMA (Benjamin et al. 2003). Devido à 
multicolineariedade, propomos um modelo GARMA modificado (Albarracin et al.
2019). Considerando outras distribuições, os modelos GARMA usuais, como a
Conway-Maxwell Poisson (Melo e Alencar, 2020), que admitem super, sub e
equidispersão. Trabalho em conjunto com: Orlando Y.E. Albarracin (IME-USP),
Moizes Melo (UFRN) e Linda Lee Ho (EP-USP).

-- 
*Vinícius D. Mayrink*
*Professor Associado - Departamento de Estatística*

*ICEx, Universidade Federal de Minas Gerais*
-------------- Pr�xima Parte ----------
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