[ABE-L] FGV EMAp | Seminário: "Dynamic ordering learning in multivariate forecasting" por Hedibert Freitas Lopes

Qui Jun 24 09:31:00 -03 2021

Olá, pessoal,

Esta mensagem é para reforçar que hoje às 16h teremos a palestra do
Professor Hedibert Lopes, Dynamic ordering learning in multivariate
forecasting. Link:
https://fgv-br.zoom.us/meeting/register/tJcsceyupjIjHtK9BmjGS2MH7CpndEK6GGZc
<https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffgv-br.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtJcsceyupjIjHtK9BmjGS2MH7CpndEK6GGZc&data=04%7C01%7Cluiz.fagundes%40fgv.br%7Ccfaa8c601aa54c84c90108d934a083f3%7C79f6b639ab1242808077bdbeef869b33%7C0%7C0%7C637598686289513283%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lMu7jxhftRaSNtbqLgiJRm8UV30NIajKsGWxU27eCAE%3D&reserved=0>

Esperamos vocês!

Cordialmente,

Luiz

On Mon, 21 Jun 2021 at 08:52, Luiz Max Carvalho <lmax.fgv em gmail.com> wrote:

>
> Caros redistas,
>
> É com prazer que eu lhes convido para a palestra desta semana do ciclo de
> seminários da Escola de Matemática Aplicada (EMAp) da FGV, a ser proferida
> pelo professor Hedibert Lopes. Ela acontece nesta quinta-feira, às 16h.
> (informações abaixo).
>
> Espero vocês lá!
>
> Cordialmente,
>
> Luiz
>
>
>
> [image: cid:image001.jpg em 01D56E0B.2914C3E0]
>
> *DYNAMIC ORDERING LEARNING IN MULTIVARIATE FORECASTING *
>
>
>
> In many fields where the main goal is to produce sequential forecasts for
> decision making problems, the good understanding of the contemporaneous
> relations among different series is crucial for the estimation of the
> covariance matrix. In recent years, the modified Cholesky decomposition
> appeared as a popular approach to covariance matrix estimation. However,
> its main drawback relies on the imposition of the series ordering
> structure. In this work, we propose a highly flexible and fast method to
> deal with the problem of ordering uncertainty in a dynamic fashion with the
> use of Dynamic Order Probabilities. We apply the proposed method in two
> different forecasting contexts. The first is a dynamic portfolio allocation
> problem, where the investor is able to learn the contemporaneous
> relationships among different currencies improving final decisions and
> economic performance. The second is a macroeconomic application, where the
> econometrician can adapt sequentially to new economic environments,
> switching the contemporaneous relations among macroeconomic variables over
> time.
>
> Paper: https://arxiv.org/abs/2101.04164
> <https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farxiv.org%2Fabs%2F2101.04164&data=04%7C01%7Cluiz.fagundes%40fgv.br%7Ccfaa8c601aa54c84c90108d934a083f3%7C79f6b639ab1242808077bdbeef869b33%7C0%7C0%7C637598686289503287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZyMv8ln5Bv6FUM9FFdRDrbYOnarUjsA5IikMG8w5B7g%3D&reserved=0>
>
> Texto informado pelo autor.
>
>
>
> *Quando e Onde:*
>
> 24 de Junho de 2021, às *16h*
>
> Via Zoom
>
> Registre-se com antecedência para este seminário:
>
> https://fgv-br.zoom.us/meeting/register/tJcsceyupjIjHtK9BmjGS2MH7CpndEK6GGZc
>
> <https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffgv-br.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtJcsceyupjIjHtK9BmjGS2MH7CpndEK6GGZc&data=04%7C01%7Cluiz.fagundes%40fgv.br%7Ccfaa8c601aa54c84c90108d934a083f3%7C79f6b639ab1242808077bdbeef869b33%7C0%7C0%7C637598686289513283%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lMu7jxhftRaSNtbqLgiJRm8UV30NIajKsGWxU27eCAE%3D&reserved=0>
>
>
>
> Após o registro, você receberá um e-mail de confirmação contendo
> informações sobre conexão no seminário.
>
>
>
> *Palestrante:*
>
> *Hedibert Freitas Lopes -* possui Ph.D. em Statistics and Decision
> Sciences pelo Institute of Statistics and Decision Sciences, da Duke
> University, em 2000; e seu MSc. em Estatística pelo Instituto de Matemática
> da UFRJ em 1994. Antes de se juntar ao Insper, em 2013, atuou por 10 anos
> na Universidade de Chicago, como Assistant e Associate Professor of
> Econometrics and Statistics da Booth School of Business. Desenvolve
> pesquisas em Estatística Bayesiana, Análise Fatorial, Métodos
> Computacionais, Séries Temporais e Modelos Dinâmicos, Volatilidade
> Estocástica Multivariada, Teoria do Valor Extremo, Filtros de Partículas,
> Estatística Espacial, Micro-econometria e Macro-econometria. Recentemente
> tem promovido a ciência de dados, sendo o coordenador do Centro de
> Estatística, Ciência de Dados e Decisão.  Tem mais de 70 artigos
> científicos publicados nas mais prestigiadas revistas científicas do mundo,
> como o Journal of the American Statistical Association e o American
> Economic Review.  Parecerista de mais de 30 revistas internacionais,
> ministrou 200 palestras e 25 minicursos e tutoriais na última década.
>
> Áreas de Pesquisa: Análise Fatorial, Estatística Bayesiana, Estatística
> Espacial, Filtros de Partículas, Métodos Computacionais, Séries Temporais e
> Modelos Dinâmicos, Teoria do Valor Extremo, Volatilidade Estocástica
> Multivariada.
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> --
> Luiz Max Fagundes de Carvalho
> Lecturer, School of Applied Mathematics (EMAp), Getúlio Vargas Foundation
> (FGV), Brazil.
> Praia de Botafogo, 190, Sala 511, Rio de Janeiro, RJ 22250-900.
> Brazil
>

-- 
Luiz Max Fagundes de Carvalho
Lecturer, School of Applied Mathematics (EMAp), Getúlio Vargas Foundation
(FGV), Brazil.
Praia de Botafogo, 190, Sala 511, Rio de Janeiro, RJ 22250-900.
Brazil
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