[ABE-L] Fwd: FGV EMAp | Seminário: "Dynamic ordering learning in multivariate forecasting" por Hedibert Freitas Lopes

Seg Jun 21 08:52:20 -03 2021

Caros redistas,

É com prazer que eu lhes convido para a palestra desta semana do ciclo de
seminários da Escola de Matemática Aplicada (EMAp) da FGV, a ser proferida
pelo professor Hedibert Lopes. Ela acontece nesta quinta-feira, às 16h.
(informações abaixo).

Espero vocês lá!

Cordialmente,

Luiz

[image: cid:image001.jpg em 01D56E0B.2914C3E0]

*DYNAMIC ORDERING LEARNING IN MULTIVARIATE FORECASTING *

In many fields where the main goal is to produce sequential forecasts for
decision making problems, the good understanding of the contemporaneous
relations among different series is crucial for the estimation of the
covariance matrix. In recent years, the modified Cholesky decomposition
appeared as a popular approach to covariance matrix estimation. However,
its main drawback relies on the imposition of the series ordering
structure. In this work, we propose a highly flexible and fast method to
deal with the problem of ordering uncertainty in a dynamic fashion with the
use of Dynamic Order Probabilities. We apply the proposed method in two
different forecasting contexts. The first is a dynamic portfolio allocation
problem, where the investor is able to learn the contemporaneous
relationships among different currencies improving final decisions and
economic performance. The second is a macroeconomic application, where the
econometrician can adapt sequentially to new economic environments,
switching the contemporaneous relations among macroeconomic variables over
time.

Paper: https://arxiv.org/abs/2101.04164
<https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farxiv.org%2Fabs%2F2101.04164&data=04%7C01%7Cluiz.fagundes%40fgv.br%7Ccfaa8c601aa54c84c90108d934a083f3%7C79f6b639ab1242808077bdbeef869b33%7C0%7C0%7C637598686289503287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZyMv8ln5Bv6FUM9FFdRDrbYOnarUjsA5IikMG8w5B7g%3D&reserved=0>

Texto informado pelo autor.

*Quando e Onde:*

24 de Junho de 2021, às *16h*

Via Zoom

Registre-se com antecedência para este seminário:

https://fgv-br.zoom.us/meeting/register/tJcsceyupjIjHtK9BmjGS2MH7CpndEK6GGZc
<https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffgv-br.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtJcsceyupjIjHtK9BmjGS2MH7CpndEK6GGZc&data=04%7C01%7Cluiz.fagundes%40fgv.br%7Ccfaa8c601aa54c84c90108d934a083f3%7C79f6b639ab1242808077bdbeef869b33%7C0%7C0%7C637598686289513283%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lMu7jxhftRaSNtbqLgiJRm8UV30NIajKsGWxU27eCAE%3D&reserved=0>

Após o registro, você receberá um e-mail de confirmação contendo
informações sobre conexão no seminário.

*Palestrante:*

*Hedibert Freitas Lopes -* possui Ph.D. em Statistics and Decision Sciences
pelo Institute of Statistics and Decision Sciences, da Duke University, em
2000; e seu MSc. em Estatística pelo Instituto de Matemática da UFRJ em
1994. Antes de se juntar ao Insper, em 2013, atuou por 10 anos na
Universidade de Chicago, como Assistant e Associate Professor of
Econometrics and Statistics da Booth School of Business. Desenvolve
pesquisas em Estatística Bayesiana, Análise Fatorial, Métodos
Computacionais, Séries Temporais e Modelos Dinâmicos, Volatilidade
Estocástica Multivariada, Teoria do Valor Extremo, Filtros de Partículas,
Estatística Espacial, Micro-econometria e Macro-econometria. Recentemente
tem promovido a ciência de dados, sendo o coordenador do Centro de
Estatística, Ciência de Dados e Decisão.  Tem mais de 70 artigos
científicos publicados nas mais prestigiadas revistas científicas do mundo,
como o Journal of the American Statistical Association e o American
Economic Review.  Parecerista de mais de 30 revistas internacionais,
ministrou 200 palestras e 25 minicursos e tutoriais na última década.

Áreas de Pesquisa: Análise Fatorial, Estatística Bayesiana, Estatística
Espacial, Filtros de Partículas, Métodos Computacionais, Séries Temporais e
Modelos Dinâmicos, Teoria do Valor Extremo, Volatilidade Estocástica
Multivariada.

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-- 
Luiz Max Fagundes de Carvalho
Lecturer, School of Applied Mathematics (EMAp), Getúlio Vargas Foundation
(FGV), Brazil.
Praia de Botafogo, 190, Sala 511, Rio de Janeiro, RJ 22250-900.
Brazil
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